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金融期貨實時行情1月12日 股指期權以50期權構建
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觀點：抱團分化，但非瓦解（1）IF、IH、IC當月基差收于-4.36點、-4.13點、-8.6點，較上一交易日變化-14.33點、-6.41點、-1.6點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于-3.4點、-2.6點、55.6點，較上一交易日變化-8.0點、-5.0點、-4.2點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化3205手、-3246手、-4477手；（4）滬股通凈流出9.5億，深股通凈流入18.43億。
觀點：短期關注流動性變化，中期警惕通脹風險（1）成交持倉：T、TF、TS當季成交量分別為62679手、23158手、7234手，1日變動4924手、-336手、-2799手，持倉量分別為110479手、57017手、24733手，1日變動-3353手、1141手、634手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為0.210元、0.070元、0.120元，1日變動0.015元、0.015元、0.010元；（3）跨品種價差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當季價差分別為101.785元、101.100元、303.985元，1日變動0.005元、0元、0.005元；（4）基差：T、TF、TS當季基差分別為0.037元、0.079元、0.226元，1日變動-0.001元、-0.046元、0.025元；震蕩 金融期貨實時行情1月12日 股指期權以50期權構建
股指期權觀點：市場賭漲情緒回落，波動率料將維持偏弱運行邏輯：昨日A股從上周快漲的狀態(tài)中回復，全日呈現(xiàn)持續(xù)走低的態(tài)勢，各期權標的均有所下跌，在銀行股表現(xiàn)強勢的帶動下，50指數(shù)跌幅明顯小于300。同時，市場的高位回落明顯打擊了前期持續(xù)賭漲的情緒，各期權加權隱含波動率自階段性高位快速回落。從目前的情況看，期權市場情緒指標自近6個月以來的底部開始反彈，整體賭漲的情緒有所回復，穩(wěn)定預期逐漸增強，期權隱波料將維持偏弱運行。期權策略方面，前期構建的牛市價差組合可部分獲利離場，在目前情緒的帶動下，市場穩(wěn)定偏強的概率較強，可構建比例賣出跨式組合，暴露部分正的Delta頭寸，在獲取隱波持續(xù)回落收益的同時，跟隨市場整體穩(wěn)定向上的走勢，在目前銀行股整體防御屬性更強的背景下，短期建議以50期權構建。操作建議：比例賣出跨式組合跟隨市場走勢風險因子：1）市場風格轉換過快；2）疫情反復。
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觀點：短期關注流動性變化，中期警惕通脹風險（1）成交持倉：T、TF、TS當季成交量分別為62679手、23158手、7234手，1日變動4924手、-336手、-2799手，持倉量分別為110479手、57017手、24733手，1日變動-3353手、1141手、634手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為0.210元、0.070元、0.120元，1日變動0.015元、0.015元、0.010元；（3）跨品種價差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當季價差分別為101.785元、101.100元、303.985元，1日變動0.005元、0元、0.005元；（4）基差：T、TF、TS當季基差分別為0.037元、0.079元、0.226元，1日變動-0.001元、-0.046元、0.025元；震蕩 金融期貨實時行情1月12日 股指期權以50期權構建
股指期權觀點：市場賭漲情緒回落，波動率料將維持偏弱運行邏輯：昨日A股從上周快漲的狀態(tài)中回復，全日呈現(xiàn)持續(xù)走低的態(tài)勢，各期權標的均有所下跌，在銀行股表現(xiàn)強勢的帶動下，50指數(shù)跌幅明顯小于300。同時，市場的高位回落明顯打擊了前期持續(xù)賭漲的情緒，各期權加權隱含波動率自階段性高位快速回落。從目前的情況看，期權市場情緒指標自近6個月以來的底部開始反彈，整體賭漲的情緒有所回復，穩(wěn)定預期逐漸增強，期權隱波料將維持偏弱運行。期權策略方面，前期構建的牛市價差組合可部分獲利離場，在目前情緒的帶動下，市場穩(wěn)定偏強的概率較強，可構建比例賣出跨式組合，暴露部分正的Delta頭寸，在獲取隱波持續(xù)回落收益的同時，跟隨市場整體穩(wěn)定向上的走勢，在目前銀行股整體防御屬性更強的背景下，短期建議以50期權構建。操作建議：比例賣出跨式組合跟隨市場走勢風險因子：1）市場風格轉換過快；2）疫情反復。
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