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資金連續三日凈流出 股指期貨關注IC/IF上行可能
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股指期貨股指：繼續震蕩，維持謹慎（1）IF、IH、IC當月基差收于-32.0點、-11.4點、-48.1點，較上一交易日變化-1.3點、5.1點、-13.2點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于39.2點、37.2點、61.4點，較上一交易日變化-0.2點、1.2點、-2.4點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化54手、3924手、-2171手；（4）滬股通凈流出21.84億，深股通凈流入5.87億。邏輯：昨日盤面繼續震蕩，中證500指數優于滬深300指數、上證50指數，市場主要圍繞一季報炒作，例如三只松鼠、上海家化等。背后邏輯可能有兩點，一是消費回暖，二是原料上漲、商品提價。四月底年報披露截止，未來一周將有近半企業集中披露年報，市場不確定性較高。近期市場縮量也反應出資金偏謹慎，因此在四月下旬政治局會議會議明確方向前，趨勢上建議維持謹慎。資金方面，北向資金在大幅流入后連續三日凈流出，外資消退轉向游資風格，這可能是500、小創強的邏輯，建議繼續關注IC/IF上行的可能。操作建議：趨勢觀望，IC/IF比值上行風險因子：1）美國實際利率上行；2）信用風險擴散。震蕩股指期權觀點：交易情緒持續偏弱，偏買少賣為主邏輯：昨日A股小幅高開后持續走低，截止收盤時，各個期權標的小幅下跌。波動率方面，早盤標的快速下跌時，隱波高開后快速回落，午后標的維持震蕩，隱波持續走低，全日來看波動率方面依然較為穩定，短期波動率交易建議謹慎為主。資金連續三日凈流出 股指期貨關注IC/IF上行可能 但下周將進入五一節假日，假期前的交易及避險情緒大概率帶動隱波小幅走高，節前建議可以以多Vega的買權為主，或構建多近月隱波空遠月隱波的期限結構策略。同時在目前市場交易情緒未明顯帶動的情況下，想要持續交易反彈的投資者建議以防御性的Delta多頭策略為主，牛市價差組合或實值認購買權加虛值認沽買權的組合進行。目前結構下，仍然推薦以雙買策略動態調整的Gamma Scalping交易為主，偏買少賣，靜待市場交易情緒的釋放。同時300與50指數的價差持續走高至近一年以來的高位水平，可關注跨品種價差回復帶來的套利機會。操作建議：Gamma交易為主，關注跨品種價差回復風險因子：1）市場波動減弱；2）期權市場情緒未被明顯。
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