跨期套利指在同一市場(chǎng)同時(shí)買入、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這兩個(gè)交割月份不同的合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。在進(jìn)行跨期套利的價(jià)差計(jì)算時(shí)，我們統(tǒng)一用近期月份合約的價(jià)格減去遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格。  

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    （1） 牛市套利 

    期貨開戶是免費(fèi)的，開戶后要學(xué)會(huì)套利原理。當(dāng)市場(chǎng)是牛市時(shí)，一般說來，較近月份的合約價(jià)格上升幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上升幅度，或者近期月份合約價(jià)格的下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約。在這種情況下，無論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，買入近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為牛市套利。 

    商品期貨投資者注意，牛市套利操作方法為交易者買入近期合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約。套利的成敗取決于價(jià)差的變化，與價(jià)格的變動(dòng)方向與程度無關(guān)。對(duì)于價(jià)差的計(jì)算，我們統(tǒng)一用近期月份減去遠(yuǎn)期月份。價(jià)差擴(kuò)大，獲利；價(jià)差縮小，虧損。

    （2）熊市套利  

    當(dāng)市場(chǎng)是熊市時(shí)，一般說來，較近月份的合約價(jià)格下跌幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度，或者近期月份合約價(jià)格的上漲幅度小于遠(yuǎn)期月份合約。在這種情況下，無論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，賣出較近月份的合約同時(shí)買入較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。 

    我們投資商品期貨，熊市套利的基本操作方法為交易者賣出近期合約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約。套利的成敗取決于價(jià)差的變化，與價(jià)格的變動(dòng)方向與程度無關(guān)。對(duì)于價(jià)差的計(jì)算，我們統(tǒng)一用近期月份減去遠(yuǎn)期月份。價(jià)差縮小，獲利；價(jià)差擴(kuò)大，虧損。
   
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