期貨市場套利方法主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。 

        什么是期貨套利的原理？利用兩種合約之間存在長期均衡制約關系，當這種關系發生偏離時，并且超過一定的偏離度就會重新回歸原來的正常的水平。套利圖表和一般的價格圖表不同在于其記錄著不同月份的合約之間相互的關系。 

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        因此，作為分析、預測行情的工具，套利圖表并不注重絕對的價格水平，而是在圖表中標出價差的數值，以歷史價差作為進行套利分析的依據。

        此外，套利往往能夠表現出季節性的關系，也就是說在一個特定的時間段顯示出價格變動幅度的寬窄情況，這種套利也就是季節性套利，而且在期貨交易中提供最佳的獲利機會。 

        為了利用季節性做套利，就一定要結合多年前的價格資料和研究這種套利，要將當前的供求放在一起去考慮，之后研究過去的市場行為是不是能夠用在未來的幾年。這種類比研究法是以多種市場分析方法結合在一起的分析方法。  

        我們要分析期貨市場的套利關系，熟悉期貨套利的基本原理，才能更好地進行交易。在收集以前套利資料的時候，不可以將不同時期的資料拿來進行比較。在相似的情形當中，一般來說相同的供求力量會引起類似的套利。

        所以說，在價格急劇上漲的時候，參考同期的利多市場能夠得到相似的價格行為。

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