期貨套利是指利用不同市場、不同時間、不同品種之間的價格和走勢的差別，以高價買入低價獲利。

特別是，怎樣利用期貨品種進(jìn)行套利？而在這種情況下，一些投資者也會選擇進(jìn)入期貨市場。

因為期貨市場的標(biāo)的，與現(xiàn)貨市場相應(yīng)，因此，套利是一種很好的獲取利潤的方法。

期貨市場套利的方法有三種，分別是跨月份套利、跨市場套利和跨品種套利。

多品種套利，是指在兩個不同的、關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品間，通過在一個交割月份買進(jìn)（賣）一種商品的期貨合約，而在同一交割月份，另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

一般來說，跨品種套利需要滿足下列條件：一、兩個產(chǎn)品的相關(guān)性和可替換性；二是由于某些因素限制了交易的價格；三是期貨合同的買賣一般都是在同一月份進(jìn)行。

在進(jìn)行套利操作時，必須遵守下列基本原則：（1）反向交易。

投資者可以在買入和出售股票的同時，也可以買入和出售。

(2)購買和出售的數(shù)量是一樣的。

投資者的買入和賣出的數(shù)量必須是一樣的，如果太多的空頭和空頭的數(shù)量不匹配，就會導(dǎo)致空頭（有一個凈的或者一個凈的），導(dǎo)致單邊的操作變得沒有意義，從而有很大的風(fēng)險。

(3)輸入和輸出的時間是一樣的。

由于期貨價格具有很大的波動性，交易的時機(jī)轉(zhuǎn)瞬即逝，如果不能在一段時間內(nèi)進(jìn)行買入，那么它的價差就很難被套利。

因此，要同時設(shè)置多空倉位。

當(dāng)套利倉位在一段時間內(nèi)波動到預(yù)期收益時，必須利用套期保值來實現(xiàn)獲利。

假如投資人沒有及時進(jìn)行套期保值，就會導(dǎo)致長期獲利的差價獲利瞬間蒸發(fā)。

(4)合同的關(guān)聯(lián)度很高。

通常，套利必須在兩個具有很高關(guān)聯(lián)度的合約中進(jìn)行，而并非全部都是套利。

這是由于只有具有較高的合約相關(guān)性的品種，其價格差異才會有所回落，從而形成套利的依據(jù)。

反之，在兩份無關(guān)聯(lián)的合同中進(jìn)行套利，就像是同時買入兩份不同的合同一樣。

這是對“如何操作期貨品種套利”的簡要介紹。

值得注意的是，期貨套利是基于市場的動態(tài)預(yù)測，而非目前的市場價格。

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