期貨交割價(jià)為一種理論上的定價(jià)，其目標(biāo)是將多空雙方之間的資金（保證金）進(jìn)行調(diào)撥。

結(jié)算價(jià)格是指當(dāng)日交易完成后，對(duì)未平倉合約的當(dāng)日交易保證金和當(dāng)日損益的基準(zhǔn)價(jià)格。

那么，如何計(jì)算期貨的每天收盤價(jià)？怎樣計(jì)算浮動(dòng)損益和真實(shí)損益？大連商品交易所，上海交易所，鄭州商品交易所。

當(dāng)天的結(jié)算價(jià)是以某一期貨合同當(dāng)天的交易價(jià)格的加權(quán)平均值計(jì)算的；如果當(dāng)天沒有成交，則以上述交易的收盤價(jià)為當(dāng)天的結(jié)算價(jià)。

中國金融期貨交易所將當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為對(duì)某一期貨合同最后一個(gè)交易日的平均成交量的加權(quán)平均值進(jìn)行計(jì)算。

付款日期以上兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)格計(jì)算。

期貨交易的結(jié)算大致可以分成兩個(gè)層面，一是由交易所對(duì)其成員進(jìn)行清算，二是由成員公司向其代表的客戶進(jìn)行清算。

期貨作為一種以小博大為特征的保證金交易，在一定程度上是一種風(fēng)險(xiǎn)管理的重要方法。

交易所在各銀行開設(shè)結(jié)算賬戶，會(huì)員在結(jié)算中心開設(shè)結(jié)算賬戶，會(huì)員在交易所結(jié)算，會(huì)員在交易所進(jìn)行結(jié)算。

在所有的期貨市場(chǎng)中，期貨清算公司扮演著第三方角色，也就是每個(gè)賣家成員都是買家；對(duì)于每個(gè)買家成員來說，清算機(jī)構(gòu)就是賣家。

通過對(duì)每次交易的保證金進(jìn)行交易，以保證其為客戶提供履約擔(dān)保，從而使其成為期貨交易的最后履約擔(dān)保。

期貨合約的賣方和賣方無需考慮對(duì)方的信譽(yù)，因此可以極大地提高其交易的速度和可靠性。

期貨清算業(yè)務(wù)的核心內(nèi)容是每天不欠債務(wù)的逐日跟蹤系統(tǒng)。

期貨結(jié)算主要是計(jì)算浮動(dòng)損益和真實(shí)虧損：1、計(jì)算浮動(dòng)損益是指結(jié)算機(jī)構(gòu)按照當(dāng)天的交易價(jià)格，計(jì)算未平倉合約的浮動(dòng)損益，并確定未平倉合約應(yīng)付保證金數(shù)額。

浮動(dòng)損益=（當(dāng)日收盤價(jià)-開市價(jià)）x持倉量x合約單位-傭金.為正表示為長線浮動(dòng)收益，或?yàn)榭疹^浮動(dòng)損失，也就是在長線建立后，價(jià)格上升表示長線浮動(dòng)獲利，或在空頭建倉后價(jià)格上升表示空頭浮動(dòng)虧損。

若為負(fù)，則表示為多頭浮動(dòng)損失，或?yàn)榭疹^浮動(dòng)獲利，亦即在長線建倉之后，股價(jià)下降，表示為多頭浮動(dòng)虧損，或空頭建倉后價(jià)格下跌，表示為空頭浮動(dòng)獲利，若保證金數(shù)額不足維持未平倉合約，結(jié)算機(jī)構(gòu)便通知會(huì)員在大幅開市之前補(bǔ)足差額，即追加保證金，否則將予以強(qiáng)制平倉。

若浮盈獲利，則會(huì)員不得建議獲利，除非將未平倉合約平倉，由浮盈獲利轉(zhuǎn)為真實(shí)獲利。

(2)通過計(jì)算損益來獲得的損益叫做“真實(shí)損益”。

在期貨交易中，絕大多數(shù)的合約都是以平倉的形式結(jié)算。

多頭實(shí)際虧損=（平倉價(jià)格-買入價(jià)格） X持倉數(shù)量 X合約單位-傭金空頭實(shí)際盈虧=（賣出價(jià)-平倉價(jià)） X待倉量 X合約單位-手續(xù)費(fèi)以上就是對(duì)“期貨每日結(jié)算價(jià)怎么算”的簡單解答。

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