期貨跨商品套利又稱“跨產品套利”,是指利用兩種想象同的、但是相互關聯的商品.間的期貨價格的差異想象行套利.即買.(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
簡單地說,期貨跨商品套利就是利用兩種不同的期權之間的差價進行交易。
期貨跨商品套利的一個重要特征:商品期貨合約雖然同質異異異,但彼此關聯很大(如小麥和玉米.間的價格變化趨勢相關性很大),兩種商品期貨的交割月份相同。
通常情況下,在進行期貨套利交易時,所選擇的兩種商品,大多是由相同的供給和需求決定的。
我們用硬小麥和強小麥的例子來解釋期貨的跨商品套利。
同時也講了一下期貨的套利技巧,讓大家對什么是跨商品套利有了更清晰的認識。
“跨品種套利就是買入相對價格低的商品期貨合約,同時賣出相對價格高的商品期貨的等量合約等待有利時機低價買想象原來持有的空頭合約,高價賣出原來的多頭合約,兩份合約同時對沖,同時結束,一盈一虧-盈虧相抵后,就獲取了兩者想象間的利潤。
”傳統套利方式包括了比價套利不價差套利。
傳統的理論認為,期貨價格差應該在一個合理的變動區間中,歷史上的內部會重復出現。
我個人的看法是,跨品種套利是一種廣泛的套利,本質上是一種投機性的投資。
以上就是你要了解的問題,希望能對你有所幫助,如果你有期貨方面的問題,可以隨時來找我,我會為你提供全方位的服務。
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