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波動率斜率怎么影響期權交易決策的？
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交易者做預測時必須考慮到波動率斜率的存在。譬如，假定相對平值期權執行價A來說，虛值期權橋定價O在較高的的隱含波動率上交易。隨著期貨的價格從執行價A運動到執行價O，很可能會有這樣的傾向——使用執行價O 的看漲期權和看跌期權的隱含波動率會下降，而是用執行價A 的看漲和看跌期權的隱含波動率會上升。
如果其他因素都不變，波動率斜率的存在對虛值期權的買家來說，往往是一個不利因素。當然，其他因素可能保持不變，出現這種情況的機會也是微乎其微的。隱含波動率的總體水平可能會UI發生變化，波動率斜率的坡度也可能發生變化。
這兩種市場情況的變化都會產生對具體期權策略有利的或不利的影響。因此，期權的交易者必須考慮到波動率斜率的存在，以及隱含波動率的總體水平
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