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期權領口策略基本概念及對沖原理本網投資客服全天候在線應答

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基本概念：

領口策略是在持有現貨、買入認沽期權組成保險策略的同時，再賣出虛值認購期權。

對沖原理：

一、當標的價格下跌時，領口策略的買入認沽期權可以對沖現貨價格下行部分的損失；

二、當股價上漲未超過認購期權行權價時，賣出的虛值認購期權不會被行權，整個組合收益與現貨資產價格走勢完全正相關，且同時享受了賣出期權獲得權利金的收益；

三、當股價上漲超過行權價時，賣出的認購期權會因被行權導致組合上端的收益被削平。

因此，領口策略也被稱為雙限策略，整個資產組合的收益結構相當于合成的一個牛市價差組合。其優勢為對沖成本較低，但也為此犧牲了隨行情上漲至高位帶來的收益。

總體來看，領口策略在鎖定最大下行風險的同時，能夠獲得部分隨行情上漲的β收益、選股α收益，以及降低對沖成本。

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