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期權(quán)波動率交易策略相對于賣方策略更多元，波動率交易策略包含四種策略方向本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答

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期權(quán)波動率交易包含期權(quán)賣方策略的特性（賺取時間價值），但不僅限于此，從策略類型上看，波動率策略的豐富程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出期權(quán)賣方，更加的多元化。

從交易實務(wù)上看，做波動率交易的交易員有時候也會去賺取時間價值，但是更多的時候會關(guān)注波動率上的相對價值變化或者說波動率曲面上出現(xiàn)的獲利機會。而期權(quán)賣方交易員除了賺取時間價值，更多的還是通過判斷方向獲利。

如果把波動率交易策略拆解開來，至少會包含以下四種策略方向：

1.純粹的套利

例如：期權(quán)PCP平價公式的運用

2.極低風(fēng)險的套利

例如：期權(quán)波動率大幅偏離正常區(qū)間

3.波動率定價不合理，期權(quán)SKEW、STRUCTURE、波動率曲面異常出現(xiàn)的交易機會

例如：期權(quán)波動率微笑異常的左偏或右偏，近月合約和遠(yuǎn)月合約波動率關(guān)系出現(xiàn)異常等

4.多品種相對價值的統(tǒng)計套利

例如：目前上市的300指數(shù)期權(quán)就有3個，包括上交所300ETF期權(quán)、深交所300ETF期權(quán)、中金所300股指期權(quán)，而這三個品種存在相關(guān)性，當(dāng)它們期權(quán)的波動率關(guān)系出現(xiàn)異常，就存在統(tǒng)計套利機會

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