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股指期貨關注IF滬深300合約短期或繼續反彈微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041

股指短期或繼續反彈，債市關注交易性機會摘要：股指期貨：短期或繼續反彈，彈性有限。進入10月下旬之后，權益市場氛圍有望改善。但10月向上突破前高難度偏大，一方面資金轉移至轉債市場暗示A股博弈價值降低；另一方面現階段縮量環境也不支持向上突破。故短期指數預計向上，但空間有限。股指期權：近遠月隱波差持續回落，牛市價差組合續持。昨日近遠月的隱波差有所回落，在市場情緒結構持續的情況下，大概率近遠月隱波差仍會持續回落。建議構建波動率期限結構策略賺取隱波差回復的收益。目前經濟復蘇主線得到進一步確認，疊加期權市場情緒指標顯示市場相對樂觀，建議次月牛市價差組合繼續持有。國債期貨：利空出盡帶動債市小幅反彈，近期關注交易性機會。近期債市的走勢更多將取決于交易盤的多空博弈，修復行情的持續性仍待考證。近期資金缺口的問題可能會有所凸顯，需要謹慎關注流動性收緊對于短期利率的沖擊。以目前的形勢來看，交易盤或許存在一定機會，但趨勢性機會還未出現。操作上，配置需求可擇機入場，交易需求可以適當輕倉參與。風險因子：1）中美關系；2）外盤調整；3）期權市場交易情緒再起；4）貨幣超預期收緊；5）美國大選擾動；6）疫情秋冬季復發股指期貨：短期指數預計向上，但空間有限，五中全會之后需提防政策利好兌現的可能性。國債期貨：交易盤或許存在一定機會，但趨勢性機會還未出現。股指期權：近遠月隱波差持續回落，構建波動率期限結構策略，次月牛市價差組合布局短期反彈。報告要點
股指期貨觀點：短期或繼續反彈，彈性有限（1）IF、IH、IC當月基差收于-31.47點、-15.30點、-66.71點，較上一交易日變化-7.58點、-2.00點、10.01點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當月-次月）收于24.6點、16.4點、74.4點，較上一交易日變化0.6點、1.4點、5.8點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化-10390手、-4618手、-7422手；（4）滬股通凈流出10.98億，深股通凈流入20.61億。邏輯：昨日權益市場縮量反彈，題材概念表現活躍，汽車、食品飲料大漲。隨著經濟復蘇邏輯確認以及五中全會時間臨近，進入10月下旬之后，權益市場氛圍有望改善。但10月向上突破前高難度偏大，一方面近期轉債市場表現活躍，資金轉移至轉債市場暗示A股博弈價值降低，其中蘊含著對于A股的謹慎情緒，另一方面無論是換手率還是融資買入額/wind全A指數成交額等指標均位于相對低位，在私募等倉位加至歷史高位之后，現階段縮量環境也不支持向上突破。故短期指數預計向上，但空間有限，五中全會之后需提防政策利好兌現的可能性。操作建議：多單續持風險因子：1）中美關系；2）外盤調整震蕩股指期權觀點：近遠月隱波差持續回落，牛市價差組合續持邏輯：昨日A股受外圍調整影響，呈現低開高走態勢。早盤A股震蕩偏弱，午后持續拉升，收盤時，各期權標的小幅收漲，由于銀行股整體走弱，上證50指數表現弱于滬深300指數。受市場情緒影響，期權市場成交規模大幅回落。波動率方面，昨日隱波持續走低，隱波相對真實波動率回落空間持續變小，考慮到美國大選臨近，短期波動率多空交易謹慎參與。此外，昨日近遠月的隱波差有所回落，但目前遠月隱波仍明顯高于近月隱波，在市場情緒結構持續的情況下，大概率近遠月隱波差仍會持續回落。建議多近月隱波空遠月隱波，構建波動率期限結構策略賺取隱波差回復的收益。趨勢方面，目前經濟復蘇主線得到進一步確認，疊加期權市場情緒指標顯示市場相對樂觀，預期短期市場處于震蕩偏強態勢，建議次月牛市價差組合繼續持有。操作建議：波動率期限結構策略，次月牛市價差組合風險因子：1）中美關系再度緊張；2）期權市場交易情緒再起震蕩
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