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          股指期權2021春節交易策略 波動率交易機會較少 微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041

          股指高位震蕩,債市延續走強 摘要:
          昨日股指震蕩走弱,滬指逼近下方 60 日均線,其中順周期板塊大跌,資金涌入酒類、
          醫藥等避險板塊。波動率方面,昨日在午后標的快速下行階段,隱波有所上行,但隨后回
          落,整體來看,隱波震蕩微跌,表明市場預期仍偏穩。昨日央行延續大規模公開市場投放
          以對沖跨年資金壓力,資金情緒向好也繼續推動著短端利率的下行。
          昨日指數調整的直接觸發因素是對于海外疫情擴散的擔憂,新變種病毒令部分國家硬
          性封鎖,而弱勢歐元助推美元指數上行加劇了避險情緒抬升,原油為代表大宗商品大跌,
          前期大漲的順周期板塊短線承壓。建議短線資金關注防御板塊,金融或有相對收益,同時
          關注元旦之前低吸的機會。債市方面,結合中央經濟工作會議“不急轉彎”的表態,以及
          近期央行積極維穩流動性的態度,資金面寬松疊加避險升溫依舊支撐債市走強。另一方面,
          年末機構存在提前配置利率債的需求,盡管近幾日利率有所下行,但目前長端利率仍處3.2%
          以上高位,配置價值猶在,部分機構的提前配置行為也可能對利率債形成一定支撐,近期
          建議繼續關注交易性機會。股指期權2021春節交易策略 波動率交易機會較少
           
          風險因子:1)原油大跌;2)疫情擴散;3)中美關系

          昨日股指震蕩走弱,滬指逼近下方 60 日均線。建議短線資金關注防御板塊,金融或有相
          對收益,同時關注元旦之前低吸的機會。

          股指:短線高位震蕩,資金流入防御板塊
          (1)IF、IH、IC當月基差收于0.23點、-0.30點、-11.26點,較上一交易
          日變化6.27點、-3.24點、32.54點;
          (2)IF、IH、IC跨期價差(當月-次月)收于7.2點、7.4點、43.6點,較上
          一交易日變化-1.0點、9.6點、-4.6點;
          (3)IF、IH、IC持倉分別變化-1063手、-1656手、-1549手;
          (4)滬股通凈流入10.39億,深股通凈流出17.83億

          股指期權 觀點:市場情緒較穩定,波動率交易機會較少
          邏輯:昨日A股開盤后小幅震蕩,午后持續下行,收盤時,各期權標的下跌
          均超過1%,北向資金凈流出35.86億元。波動率方面,昨日在午后標的快速
          下行階段,隱波有所上行,但隨后回落,整體來看,隱波震蕩微跌,表明
          市場預期仍偏穩。目前隱波接近標的30日歷史波動率,回落空間有限,后
          續隱波大概率處于低位震蕩的態勢,同時若短期市場情緒持續偏強或標的
          持續大幅下跌打擊市場情緒,均可能導致隱波有所上行,因此波動率暫不
          推薦單一方向性策略。考慮到近月隱波明顯低于遠月隱波,呈現出上翹結
          構,波動率交易者可適當構建多近月波動率,空遠月波動率的期限結構策
          略,賺取近遠月隱波差回復收益。趨勢方面,雖然昨日標的大幅下跌,短
          期偏強情緒有所減弱,但市場多空分歧度仍然保持相對低位,交易情緒重
          心較穩,PCR成交額/PCR成交量處于低位,說明市場情緒仍然比較穩定,并
          未出現恐慌情緒。因此趨勢交易方面,建議適當構建風險相對較低的牛市
          價差組合。對于偏謹慎的投資者,可以更多的以Gamma Scalping參與標的
          日內震蕩,賺取Gamma部位的收益。
          操作建議:適當構建牛市價差組合,Gamma Scalping組合
          風險因子:1)海外疫情;2)中美關系


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