期權(quán)市場成交規(guī)模明顯走高,波動率短期沖高后再度回落 股票股指期權(quán)市場規(guī)模期權(quán)隱含波動率➢期權(quán)市場成交規(guī)模明顯走高。上周，市場整體呈現(xiàn)了震蕩偏強的走勢，在市場情緒的帶動下，期權(quán)市場活躍度明顯提升，期權(quán)成交規(guī)模明顯走高。四種期權(quán)品種日均成交額55.72億元，上證50ETF期權(quán)、滬市300ETF期權(quán)、深市300ETF期權(quán)及中金所300指數(shù)期權(quán)日均成交額分別占比38.05%，38.57%，6.86%及16.53%，不同期權(quán)品種成交分布相對較穩(wěn)定。➢期權(quán)隱沖高后再度回落。上周期權(quán)市場隱含波動率整體呈現(xiàn)先強后弱的態(tài)勢，上半周時受市場大漲帶動，期權(quán)市場賭漲情緒高漲，隱含波動率均出現(xiàn)明顯上漲，但后半段隨著市場的持續(xù)平穩(wěn)表現(xiàn)，隱波再度進入下降區(qū)間。昨日，市場持續(xù)震蕩回落，市場賭漲情緒持續(xù)降溫，隱波明顯回落。目前，昨日各期權(quán)隱含波動率回復至震
短期情緒仍偏積極，多空分歧明顯回落 股指期權(quán)成交額PCR/成交量PCR集中成交價差值率➢期權(quán)市場短期情緒仍偏積極。上周市場呈現(xiàn)整體偏強的走勢，上半周標的明顯上漲，下本周維持穩(wěn)定，昨日短期賭漲情緒有所降溫，但整體而言期權(quán)市場短期交易情緒仍偏積極。各期權(quán)市場成交分布偏上，成交量PCR與成交額PCR下探至6月份以來的特惠位水平，成交額PCR/成交量PCR持續(xù)維持低位，市場短期積極情緒延續(xù)。從市場多空分歧度看，期權(quán)市場集中成交價差值率回落至今年以來的中位數(shù)水平，多空分歧度明顯回落。➢中期情緒相對較穩(wěn)定。從市場中期情緒來看，持倉量PCR結(jié)束前期的持續(xù)上升轉(zhuǎn)而再度回落，偏度指數(shù)同樣維持寬幅震蕩態(tài)勢，市場整體中期情緒相對較穩(wěn)
短期情緒仍偏積極，多空分歧明顯回落 股票股指期權(quán)持倉量PCR股票股指期權(quán)偏度指數(shù)➢期權(quán)市場短期情緒仍偏積極。上周市場呈現(xiàn)整體偏強的走勢，上半周標的明顯上漲，下本周維持穩(wěn)定，昨日短期賭漲情緒有所降溫，但整體而言期權(quán)市場短期交易情緒仍偏積極。各期權(quán)市場成交分布偏上，成交量PCR與成交額PCR下探至6月份以來的特惠位水平，成交額PCR/成交量PCR持續(xù)維持低位，市場短期積極情緒延續(xù)。從市場多空分歧度看，期權(quán)市場集中成交價差值率回落至今年以來的中位數(shù)水平，多空分歧度明顯回落。➢中期情緒相對較穩(wěn)定。從市場中期情緒來看，持倉量PCR結(jié)束前期的持續(xù)上升轉(zhuǎn)而再度回落，偏度指數(shù)同樣維持寬幅震蕩態(tài)勢，市場整體中期情緒相對較穩(wěn)
周度和日度策略表現(xiàn)較好 策略表現(xiàn)（跨品種套利）期權(quán)日觀點策略跟蹤➢周度跨品種套利策略平均收益率為9.75%。上周的策略報告中推薦了隱波回落空間有限，持續(xù)關(guān)注跨品種套利。從上周市場的整體情況看，不同品種表現(xiàn)相對較穩(wěn)定，300與50比價有所回復，周度策略表現(xiàn)較好，平均收益率為9.75%。➢日度策略平均收益率為13.78%。同樣我們也根據(jù)期權(quán)的日觀點構(gòu)建策略進行跟蹤，每日開盤時根據(jù)當日的期權(quán)日度觀點構(gòu)建策略，收盤時平倉，追蹤日度觀點的策略表現(xiàn)。從上周的市場表現(xiàn)來看，每日觀點策略在周二時變?yōu)槠�多交易為主，整體表現(xiàn)相對周度策略更好，平均收益率為13.78%。

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