很多人都知道，跟單邊交易相比，套利因為是一買一賣，雙邊的，所以風(fēng)險要小一些，主要是價差變化有限，所以風(fēng)險比投機要小得多。正因為套利交易有這么多好處，國際上絕大多數(shù)交易所都對套利交易實行優(yōu)惠措施。

        今天來聊一聊，我國期貨市場的套利政策，國內(nèi)幾大交易所：套利交易的優(yōu)惠和交易指令。 

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        套利交易的優(yōu)惠和交易指令 

        優(yōu)惠主要體現(xiàn)在收取較低的保證金和較低的手續(xù)費，并且開設(shè)套利交易通道等方面。比如，在單邊買賣一張合約需要5000元保證金的情況下，原本兩手交易需要1萬元保證金，但進行同品種跨月套利交易的一對買賣保證金可能只要5000元。

        這樣，就大大節(jié)約了套利者的資金成本，使得交易者在同等資金條件下可以做更多的套利交易。同樣，在手續(xù)費收取上，對套利交易者也有較大的優(yōu)惠。 

        國內(nèi)期貨市場中，鄭州商品交易所和大連商品交易所都推出了自己的套利交易指令。

        例如，大連商品交易所規(guī)定套利交易的保證金只收兩個保證金中較高的一個，交易手續(xù)費也有優(yōu)惠。其交易系統(tǒng)用“SP”表示跨期套利交易，若指令買進“SP a2209&a2301”即代表買進“a2209”合約同時賣出“a2301”合約，買賣數(shù)量相等；

        若賣出“SP a2209&a2301”即代表賣出“a2209”合約同時買進“a2301”合約，買賣數(shù)量相等。

        交易系統(tǒng)用“SPC”表示跨品種套利交易，若指令買進“SPC y2209&p2209”即代表買進“y2209”合約同時賣出“p2209”合約，買賣數(shù)量相等；若賣出“SPC y2209&p2209”即代表賣出“y2209”合約同時買進“p2209”合約，買賣數(shù)量相等。

        在申報套利指令時，同樣要輸入買賣數(shù)量和價格，不過這里的數(shù)量并非單個合約，而是成對的合約；價格也并非單個合約的價格，而是前一合約與后一合約的價格差。

        例如，交易者申報指令為“買進2手SP a2209&a2301，限價-50元”，意味著前一合約價必須低于后一合約價50元時才能成交。下列最終成交回報都符合要求：前一合約買進成交2手，成交價4481元，后一合約賣出成交2手，成交價4531元，差價為-50元；前一合約買進成交2手，成交價4 480元，后一合約賣出成交2手，成交價4 531元，差價為-51元；前一合約買進成交2手，成交價4 481元，后一合約賣出成交2手，成交價4 532元，差價為-51元。

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