很多人都知道期現(xiàn)套利，但是并不是什么時(shí)候都有這樣的機(jī)會(huì)，而是要在期貨和現(xiàn)貨基差偏離正常范圍以后，才會(huì)出現(xiàn)這樣的套利機(jī)會(huì)，因?yàn)槲覀冎贫ㄌ桌��?jì)劃，也要結(jié)合當(dāng)前的市場行情。

        今天我們要聊的一個(gè)問題是，如何尋找套利機(jī)會(huì)：期現(xiàn)套利中的無套利區(qū)間。

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        期現(xiàn)套利的前提是期貨價(jià)必須高于或低于現(xiàn)貨價(jià)一大截。

        在高出一個(gè)幅度的情況下，可以進(jìn)行正向套利，將現(xiàn)貨價(jià)加上這個(gè)幅度之后的價(jià)格稱為上邊界，則只有當(dāng)期貨價(jià)格高于上邊界的情況下才能進(jìn)行正向套利；

        同樣，在反向套利時(shí)，期貨價(jià)必須低出現(xiàn)貨價(jià)一個(gè)幅度，將現(xiàn)貨價(jià)減去這個(gè)幅度之后的價(jià)格稱為下邊界，則只有當(dāng)期貨價(jià)格低于下邊界的情況下才能進(jìn)行反向套利。

        當(dāng)期貨價(jià)落在上下邊界之間時(shí)，顯然就無法進(jìn)行期現(xiàn)套利了。因而將這個(gè)上下邊界之間便稱為無套利區(qū)間。

        例如，假定滬深300指數(shù)為4000點(diǎn)，股指期貨合約還有一個(gè)月到期，如果從事正向期現(xiàn)套利，計(jì)算得到成本為10個(gè)點(diǎn)，從事反向期現(xiàn)套利成本為20個(gè)點(diǎn)，則該期貨合約的正向套利上邊界就是4010點(diǎn)，反向套利的下邊界就是3980點(diǎn)。

        于是，無套利區(qū)間就是（3980， 4410）。這意味著，若期貨指數(shù)在該區(qū)間時(shí)是無法進(jìn)行期貨套利的。

        另外我們還可以考慮到手續(xù)費(fèi)的成本，不過只要不做股指期貨日內(nèi)交易，手續(xù)費(fèi)都不算高。

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