很多人都知道期現(xiàn)套利，但是并不是什么時候都有這樣的機會，而是要在期貨和現(xiàn)貨基差偏離正常范圍以后，才會出現(xiàn)這樣的套利機會，因為我們制定套利計劃，也要結(jié)合當(dāng)前的市場行情。

        今天我們要聊的一個問題是，如何尋找套利機會：期現(xiàn)套利中的無套利區(qū)間。

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        期現(xiàn)套利的前提是期貨價必須高于或低于現(xiàn)貨價一大截。

        在高出一個幅度的情況下，可以進行正向套利，將現(xiàn)貨價加上這個幅度之后的價格稱為上邊界，則只有當(dāng)期貨價格高于上邊界的情況下才能進行正向套利；

        同樣，在反向套利時，期貨價必須低出現(xiàn)貨價一個幅度，將現(xiàn)貨價減去這個幅度之后的價格稱為下邊界，則只有當(dāng)期貨價格低于下邊界的情況下才能進行反向套利。

        當(dāng)期貨價落在上下邊界之間時，顯然就無法進行期現(xiàn)套利了。因而將這個上下邊界之間便稱為無套利區(qū)間。

        例如，假定滬深300指數(shù)為4000點，股指期貨合約還有一個月到期，如果從事正向期現(xiàn)套利，計算得到成本為10個點，從事反向期現(xiàn)套利成本為20個點，則該期貨合約的正向套利上邊界就是4010點，反向套利的下邊界就是3980點。

        于是，無套利區(qū)間就是（3980， 4410）。這意味著，若期貨指數(shù)在該區(qū)間時是無法進行期貨套利的。

        另外我們還可以考慮到手續(xù)費的成本，不過只要不做股指期貨日內(nèi)交易，手續(xù)費都不算高。

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