跨期套利是指在同一期貨品種的不同月份的合約中，形成數量相等、方向相反的交易，最終以套期保值或交割的方式結束交易，從而獲得收益。

最簡單的跨期套利是在短期內買進期貨，然后在短期內賣出期貨。

跨期套利是指在同一期貨品種的不同月份的合約中，形成數量相等、方向相反的交易，最終以套期保值或交割的方式結束交易，從而獲得收益。

最簡單的跨期套利是在短期內買進期貨，然后在短期內賣出期貨。

套利套利是一種最常見的套利套利方式，它是指在同一商品在不同的月份發生異常的價格變動時進行套利套利，在實踐中可以分為牛市套利、熊市套利和蝴蝶套利。

比如，在進行金屬市場套利時，交易所會購買最近一個月的金屬合同和一個月的期貨合同，以期望最近的一個月的價格會比期貨的價格上漲更多；而熊市套利則是相反的，即在最近的交割月份的合約上拋售，而在遠期的月份里購買期貨，希望期貨的價格會比最近的價格下跌的幅度小。

跨期套利有四大要素：一是短期內合約的波動性通常高于遠期；二是空頭的換手使得隔月間的差額增大，而多頭的換手則會縮小隔月的差額；三是存貨對月度價格的影響；四是合理的差價是一個很好的原因。

添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢：金口碑 資深期貨客戶經理

服務優勢：專屬顧問 新人手把手教學