《量化投資—策略與技術》將套期保值交易模式歸納為四大類，第一類是股指期貨套期保值，主要包括套期保值、跨期套期套期、跨市套期及多品種套期套保。

二是套期保值，包括套期保值、套期套利、跨市場套利、跨市場套利、跨品種套利等。

三是統計套期保值，這是一種風險套利.四是期權套期保值，其優勢是收益無窮，但風險損失不大。

《量化投資—策略與技術》將套期保值交易模式歸納為四大類，第一類是股指期貨套期保值，主要包括套期保值、跨期套期套期、跨市套期及多品種套期套保。

二是套期保值，包括套期保值、套期套利、跨市場套利、跨市場套利、跨品種套利等。

三是統計套期保值，這是一種風險套利.四是期權套期保值，其優勢是收益無窮，但風險損失不大。

一、股指期貨套期股指期貨套期保值是指利用股指期貨市場上的非理性價格，進行股指期貨和現貨市場的交易，或通過不同期限、不同（但相似）的股指期貨合約進行套期保值。

期貨套利包括期現對沖、跨期對沖、跨市場對沖、跨品種對沖二、商品期貨對沖與股指期貨對沖相似，商品期貨也是一種對沖策略，即在購買或出售某一期貨合同時，再在某一時刻將這兩種期貨合約進行平倉。

在交易方式上，這類似于一種對沖，但是，它是在現貨市場上購買（或出售）實貨，同時在期貨市場出售（或購買）期貨合同；而套利則是在期貨市場上進行的，沒有現貨的交易。

商品期貨套利分為套利期、套期套利、跨市場套利、跨市場套利、多品種套利3、統計套利與無風險套利不同，統計套利是指運用股票的歷史統計規律進行套利，屬于一種風險套利，其風險在于這種統計規律能否持續。

統計套利的基本思想就是找到幾個最有關聯性的品種（股票、期貨），然后找到它們之間的長期平衡關系（協整關系），然后在某個品種的價格差距（協整公式的殘差）達到一定的水平時，就可以買入被低估的品種，賣空價格相對較高的品種，然后在價格差距恢復平衡的時候進行套利。

統計套期保值的主要內容有：股票配對交易、股指對沖、套期保值、套期保值。

四、期權套期保值期權，也叫期權期權，是基于期貨而衍生的衍生金融工具。

從本質上說，期權的本質就是把金融領域中的權利與義務分別定價，從而使權利的受讓人在一定的時期內就是否進行交易行使自己的權利，而責任一方則必須遵守。

在買賣期權時，買賣期權的一方叫做買主，而買賣的一方叫做賣者；買方是權利的受讓人，而賣方又是強制執行購買者的權利。

期權的優勢是，它的收益是無限的，但它的風險也是有限的，所以，在大多數情況下，用期權代替期貨進行做空和套利交易，會帶來更低的風險，更高的回報。

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