交易所實行價格漲跌幅限制制度，由交易所決定每天的最大價格波動幅度。

在買賣黃金期貨合約時，若發(fā)生以下情形，則可依市場之風(fēng)險，調(diào)整其漲跌幅限制：（1）期貨合約價格有同一方向連續(xù)漲跌停板。

(2)遇法定節(jié)假日。

(3)證券交易所認定的市場風(fēng)險發(fā)生了顯著的變動。

(4)本交易所認定的其它情形。

對符合本交易所有關(guān)規(guī)則的兩個或更多個漲跌幅限制的，其漲跌停板將根據(jù)該漲跌停板中的最高值確定。

當(dāng)黃金期貨合約連續(xù)三個交易日連續(xù)4個交易日連續(xù)5個交易日累計漲跌幅10%的，交易所可以根據(jù)市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，限制部分會員或所有會員出金，暫停部分會員或部分會員開新倉，調(diào)整漲跌停板幅度，限期平倉，強行平倉等措施中的一種或多種措施，但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過20%。

當(dāng)黃金期貨合約價格連續(xù)同向漲停板時，暫停日及保證金如下：D1 （D2,D3）的保證金超過10%(12%,12%)，將按照原來的比例進行結(jié)算。

如果D1 （D2）的停板幅度已經(jīng)超過了7%(9%)，那么D2 (D3）的止損就按照D1 (D2）來決定。

如果D3是最后一個交易日，則該合同將立即進入交割階段。

如果D4是上一交易日，則D4的止損及保證金以D3為準；另外，D4將合約停市一日，按照規(guī)定，交易所將會發(fā)布相應(yīng)的處理辦法。

具體細則請參閱《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》。

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