指數期貨的交割，是指在現貨市場中，投資者所持期貨合同的“價格”與現貨“價格”的差額，以當日的“價格”來結算。

如何計算股指期貨的交割價格？股票指數期貨的交割可以分為兩個階段：一是結算機構或證券交易所的清算部門，二是會員與投資人之間的結算。

無論在什么級別，都要做到：（1）交易和倉位管理，指的是在一天的交易結束后，要記錄下所做的交易數量和倉位。

(2)財務管理，每日都要對自己的賬戶進行收支平衡，賺到的可以退還保證金，損失的可以收回。

指數期貨的結算價格包含了當天的結算價格和交割日的結算價格。

結算價格是買賣雙方在交割過程中的損益計算的基礎。

當天的交易價格是在合約最后一個小時內的交易價格。

交割的價格是在上一交易日前兩個小時內，以該標的股票的最近兩個交易日的算術平均值為準；即，當天的結算價是基于期貨的股指，而交割的結算價則是基于股票的指數。

這就是兩個概念之間的差距。

交割結算價可通過中國金融期貨交易所的結算資料查詢，收盤價為結算價。

目前，我國的股指期貨合約都是以現金交割的形式進行，其結算價的計算方法有四種，即：上一交易日的一段時間內的平均價格；上一交易日的現貨市場價格；現貨交易當日的特殊開盤價；在交割日，現貨交易后一段時期內的平均交易量。

中國黃金交易所指數期貨的結算價為當日交易的最終成交價，以加權平均的成交量計算。

如果合同在上一個小時內沒有成交，則以上一小時的交易價格的加權平均值為當天的交易價格，以此類推。

如果合同當天沒有成交，則按照當天結算價格=上一交易日的結算價格+基準合約上一交易日結算價-基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。

上面的內容就是如何計算股指期貨的結算價格。

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