套期保值的概念：
套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品
的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后賣(mài)出的商品或?yàn)閷��?lái)需要購(gòu)買(mǎi)商品的價(jià)格提供保險(xiǎn)。

套期保值的基本方法是：在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上，對(duì)同一品種的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買(mǎi)賣(mài)，即在期貨市場(chǎng)中買(mǎi)入或賣(mài)出同等數(shù)量的期貨，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)造成現(xiàn)貨買(mǎi)賣(mài)的盈虧時(shí)，可以通過(guò)期貨交易中的虧損來(lái)彌補(bǔ)或彌補(bǔ)。

從而建立一個(gè)“現(xiàn)”和“期”之間的套期保值機(jī)制，使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

套期保值的邏輯原理：
套期保值之所以能夠保值，是因?yàn)橥�一特定商品期貨與現(xiàn)貨之間的主要差異在于交貨日期不同，而
其價(jià)格受同樣經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，而且期貨合約到期后必須進(jìn)行實(shí)貨交割的
規(guī)定性，使現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格具有趨合性。

在這兩個(gè)相關(guān)市場(chǎng)上，反向操作，必然會(huì)產(chǎn)生相互抵消的效果。

開(kāi)戶(hù)預(yù)約，手續(xù)費(fèi)超低。

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Q& A：如何規(guī)避期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？。

< HOT>本周熱點(diǎn)：動(dòng)力煤期貨手續(xù)費(fèi)、鉛期貨開(kāi)戶(hù)、黃金行情.

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