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        在期貨市場上，都需要交易一定的履約保證金才可以參與，不過由于期貨放大數(shù)倍杠桿，所以能實現(xiàn)以小博大，盈虧都是放大數(shù)倍的。

        交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)多少？為什么交易所保證金風(fēng)險大？是我們今天要了解的問題。

        一、期貨交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)

        我國交易所保證金比例一般都是5%到15%左右，個別品種可能不一樣，不過是全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；

        每個品種具體是多少，主要是看交易所政策，通過期貨交易所網(wǎng)站可以查到各品種的最新交易所保證金比例，也可以聯(lián)系文末微信號，有最新保證金和手續(xù)費一覽表。

        期貨公司實際保證金比例=交易所保證金+加收比例，常見的是加3%到5%左右。

        二、為什么交易所保證金風(fēng)險大？

        我們以玉米期貨為例，來看看不同保證金比例的情況下，要面對的風(fēng)險。

        若玉米合約當(dāng)前價格為3000元/噸，一手合約成交額=3000元/噸*10噸=30000元，玉米合約交易所保證金如收取比例9%，以下由低到高的算法：

        申請+0：一手玉米合約保證金=30000*9%=2700元（同交易所保證金標(biāo)準(zhǔn)）
        申請+1：一手玉米合約保證金=30000*10%=3000元（能應(yīng)對30個點反向波動）
        申請+2：一手玉米合約保證金=30000*11%=3300元（能應(yīng)對60個點反向波動）
        申請+3：一手玉米合約保證金=30000*12%=3600元（能應(yīng)對90個點反向波動）
        默認+4：一手玉米合約保證金=30000*13%=3900元（能應(yīng)對120個點反向波動）

        總結(jié)可知，為了保證期貨履約，交易所保證金是履約的基礎(chǔ)，期貨公司收取標(biāo)準(zhǔn)不得低于此標(biāo)準(zhǔn)。

        期貨保證金越低說明杠桿越大，能對應(yīng)的反向波動就越少，收益和風(fēng)險也會越大；如果使用交易所保證金，必須有足夠的可用資金，一旦沒有可用資金，反向波動一個點就會導(dǎo)致單子被強平，風(fēng)險很大，這就是要合理使用保證金的意義。

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