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滬鋅期權的波動率上漲對策略的影響d
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在最近一周的金融市場中，燒堿價格漲幅明顯，由此催生了買入看漲期權的高額收益。經統計，這一策略的收益率達到了令人矚目的5.07%。與此同時，原油和滬銅等品種也因看漲期權的買入而獲得了顯著的收益。尤其值得一提的是，滬鋅期權的波動率上漲，使得跨式/寬跨式期權的買入獲利顯著。
對于那些價格出現較大幅度下跌的品種，如菜籽粕，其下跌幅度達到了5.03%，采用了領口策略進行對沖，取得了相對較好的效果，其領口策略的收益率為負的0.13%。
此次統計的時間段為2024年01月02日至2025年01月09日。在期初期權收盤價進行開倉后，持倉過程中沒有進行合約調整、換倉或展期操作，收益計算以期末期權收盤價為基準。
在收益率的計算方式上，為了更準確地反映各策略的收益情況，我們采取了一手該策略的損益除以期初標的價格的方式。這樣不僅使得各策略收益情況具有橫向可比性，同時還能通過日度級別收益率的計算，轉化為凈值曲線，從而更直觀地展示時序的策略凈值走勢。
在合約選擇上，我們以成交量最大的期限作為主力合約進行建倉。若主力合約剩余到期時間不足一周，則會選擇次主力合約進行建倉。行權價的選擇上，各策略均以平值以及虛實值一檔合約進行構建，具體請參見各策略收益率圖表下方的標注。
對于那些價格出現較大幅度下跌的品種，如菜籽粕，其下跌幅度達到了5.03%，采用了領口策略進行對沖，取得了相對較好的效果，其領口策略的收益率為負的0.13%。
此次統計的時間段為2024年01月02日至2025年01月09日。在期初期權收盤價進行開倉后，持倉過程中沒有進行合約調整、換倉或展期操作，收益計算以期末期權收盤價為基準。
在收益率的計算方式上，為了更準確地反映各策略的收益情況，我們采取了一手該策略的損益除以期初標的價格的方式。這樣不僅使得各策略收益情況具有橫向可比性，同時還能通過日度級別收益率的計算，轉化為凈值曲線，從而更直觀地展示時序的策略凈值走勢。
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