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海外期貨的降水相關產品 探究天氣因子
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海外天氣衍生品中的降水相關產品
海外天氣衍生品應用較為成熟。1996 年，全球首個天氣衍生品在美國落地。天氣衍生品中有涉及降水相關的產品，通常以某個地區的降水量指數等作為標的，例如可以根據特定地區的累計降水量、降水頻率等設定衍生品合約，當實際降水量達到或超過（低于）合約約定的數值時，觸發相應的賠付或收益機制。
交易這類衍生品的主要目的是幫助相關企業或機構對沖因降水異常帶來的風險，比如農業企業可以通過此類衍生品對沖因干旱或暴雨導致的農作物減產風險，水電企業可以對沖因降水不足或過多導致的發電量波動風險等。
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本文介紹了一種創新的cta天氣因子——“降水預期差”，該因子利用了我們豐富的天氣預測數據庫資源。相較于僅依賴歷史降水數據，此因子的引入使得夏普比率從0.3顯著提升至0..8。我們的天氣投資組合涵蓋了國內外11種大宗商品期貨，近年來表現卓越，備受矚目。
關于研究動機，我們詳細闡述了探究商品天氣因子的原因。為何選擇降水作為關鍵因子？為何要進行外盤操作、多品種選擇以及相關工作的回顧都得到了闡述。
對于我們的降水預測數據，簡而言之，它覆蓋了從T日到T+15日的預測，精細到全球數千個地區的具體數據。這份快照數據已經積累了超過三年的歷史，并每日進行更新。
在天氣量化的核心部分，我們將全球44個主要大宗商品產區的降水預測定位為模型變量。我們構建了一個普遍適用、日度更新、內外均衡的天氣cta因子模型。
該“降水預期差”因子的引入，成功提升了8個在11個大宗商品中的夏普比率，使組合夏普比率翻倍至0.8。年化收益達到9.6%，而同期僅依賴歷史降水的年化收益僅為1.9%。今年以來，該因子的收益已超過4%，近一年更是達到了11%。
海外天氣衍生品應用較為成熟。1996 年，全球首個天氣衍生品在美國落地。天氣衍生品中有涉及降水相關的產品，通常以某個地區的降水量指數等作為標的，例如可以根據特定地區的累計降水量、降水頻率等設定衍生品合約，當實際降水量達到或超過（低于）合約約定的數值時，觸發相應的賠付或收益機制。
交易這類衍生品的主要目的是幫助相關企業或機構對沖因降水異常帶來的風險，比如農業企業可以通過此類衍生品對沖因干旱或暴雨導致的農作物減產風險，水電企業可以對沖因降水不足或過多導致的發電量波動風險等。
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