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期權日歷價差策略是什么意思？
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日歷價差，也叫做水平價差，是最常見的賺取Theta收益的策略。組合構成為賣出近月合約并買入遠月合約。之所以均選取平值合約，一方面是無論近遠月合約，平值的Theta值最大，提高時間維度的收割效率；另一方面是較好的對沖Delta風險，盡力保持Delta中性從而做到與標的價格漲跌無關。
在日歷差價策略時，無論是選擇虛值期權、平值期權都或實值期權，它的效果是不一樣的。如果是選擇平值期權構建的日歷差價，那么最為理想的情況就是標的資產最終到期日運行在行權價格附近。
日歷策略也可分為看漲日歷策略(指賣一個較近月份的看漲期權，日歷價差策略買一個同行權價格的較遠月份的看漲期權)和看跌日歷策略(指賣一個較近月份的看跌期權，日歷價差策略買一個同行權價格的較遠月份的看跌期權)兩種情況。
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