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國債期貨全線大跌 跨期價差已經(jīng)處在低位
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國債期貨觀點：主力切換后空頭力量有望轉(zhuǎn)向遠月（1）成交持倉：T、TF、TS次季成交量分別為49374手、13376手、2471震蕩 手，1日變動19192手、3923手、1354手，持倉量分別為76330手、31542手、7013手，1日變動11178手、3574手、648手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為0.175元、0.035元、-0.055元，1日變動0.010元、-0.015元、0.005元；（3）跨品種價差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T次季價差分別為101.060元、100.830元、302.720元，1日變動-0.080元、-0.035元、-0.150元；（4）基差：T、TF、TS次季基差分別為0.205元、-0.136元、0.544元，1日變動0.200元、-0.127元、0.518元。（5）昨日央行開展1000億元逆回購操作，當日有1500億元逆回購到期。邏輯：昨日，國債期貨全線大跌。截至收盤，T、TF、TS主力合約分別下跌0.29%、0.21%、0.12%。昨日，期債延續(xù)大跌行情，盡管資金面略有寬松，但在沒有新增利好消息的環(huán)境下，市場情緒仍然較弱，國債一級發(fā)行結(jié)果也表現(xiàn)一般。可以看出信用債違約風波對于利率債市場的影響仍在發(fā)酵。從昨日的成交持倉量來看，主力合約已經(jīng)完成切換，但近月合約仍有超過5萬手的持倉量。目前由于近月合約受市場情緒持續(xù)壓制，跨期價差已經(jīng)處在低位，考慮到空頭如果進入交割將面臨拿券不易的問題，我們認為后續(xù)仍有望引起空頭集中移倉，同時，主力切換后上周五以來持續(xù)壓制近月的空頭力量也有望向遠月轉(zhuǎn)移，這些因素均有帶動跨期價差走擴的可能。操作建議：關注T2012-T2103跨期走擴機會風險因子：1）貨幣超預期收緊；2）美國大選擾動；3）疫情秋冬季。
重要信息資訊跟蹤1．疫情防控：美國藥企輝瑞宣布，其和德國生物技術公司BioNTech共同研發(fā)的疫苗，在臨床試驗的最終數(shù)據(jù)分析中有效率達到95%，已經(jīng)滿足申請緊急使用授權的要求，將在幾天內(nèi)向監(jiān)管部門提交申請。輝瑞盤前股價跳漲3.7%。2．央行：央行開展1000億元逆回購操作；當日有1500億元逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠500億元。3．國常會：要求按時間表抓緊做好區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定落地實施國內(nèi)相關工作；部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農(nóng)村消費潛力；確定適應消費升級需求支持“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”發(fā)展的措施；聽取病險水庫除險加固情況匯報，要求積極擴大有效投資，提高防災和供水保障能力。國債期貨全線大跌 跨期價差已經(jīng)處在低位 4．債市：東旭光電（000413.SZ）30億中期票據(jù)違約。5．社保基金：全國社會保障基金理事會正式對自己管理的資金持倉，開展轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，將通過4家券商代理開展該項業(yè)務。出借標的是社保基金理事會持倉的部分滬深300個股，其中兩家代理券商分別是申萬宏源和興業(yè)證券。這是社保理事會首次出借其自身管理資金的持倉，給市場作為融券工具。
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