我國市場實行漲跌停板制度的目的是什么？漲跌停板制度可以防止期權(quán)價格發(fā)生暴漲和暴跌影響市場運(yùn)行。另外對于期權(quán)各品種還有持倉限額方面的規(guī)定，我們要熟悉規(guī)則，做好入市準(zhǔn)備。

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      期權(quán)的漲跌停板制度。

      漲跌停板制度期權(quán)合約的漲跌停板幅度與標(biāo)的期貨合約漲跌停板幅度相同。

      以原油期權(quán)為例，原油看漲期權(quán)昨日結(jié)算價為10元/桶，原油期貨結(jié)算價為395元/桶，原油期貨漲跌停板幅度為8%，原油期權(quán)的最小變動價位為0.05元/桶，則原油期權(quán)的漲跌停板為：漲停板價格：10+395*8%=41.6（元/桶）跌停板價格：max(10-395*8%，0.05）=0.05（元/桶）

      漲停板價格：期權(quán)合約上一日結(jié)算價+標(biāo)的期貨合約上一日結(jié)算價×標(biāo)的期貨漲停板比例

      跌停板價格：Max（期權(quán)合約上一日結(jié)算價-標(biāo)的期貨合約上一日結(jié)算價×標(biāo)的期貨跌停板的比例，期權(quán)合約最小變動。

      交易所對期權(quán)實行限倉制度。

      期權(quán)與期貨分開限倉，交易所對非期貨公司或客戶持有的、按單邊計算的同一月份期權(quán)合約投機(jī)持倉的最大數(shù)量進(jìn)行單獨限制。其中單邊的含義是指行權(quán)或履約后可以獲得期貨多頭部位的期權(quán)為一邊，可以獲得期貨空頭部位的為另一邊。非期貨公司或者客戶期權(quán)持倉不得超過交易所規(guī)定的持倉限額，超過的，按有關(guān)規(guī)定實行強(qiáng)行平倉。

      以白糖期權(quán)為例，限倉數(shù)量為30,000手，那么以下在2019年11月的白糖期權(quán)合約上的三種開倉行為，都將導(dǎo)致該客戶持倉超過期權(quán)持倉限制：a、買入30001手SR911C5500，b、賣出30001手SR911P5700，c、買入12000手SR911C5600，同時賣出18001手SR911P5800，超過持倉限額會執(zhí)行強(qiáng)行平倉。

      此外，同一客戶可能會在多個交易所持有多個交易編碼，需要所有交易編碼下的期權(quán)合約持倉總和不得超出持倉限額的規(guī)定。期權(quán)和期貨分開限倉不影響期貨，有利于控制期貨市場持倉規(guī)模，便于對期貨、期權(quán)市場有針對性的實施風(fēng)控措施，對期貨和期權(quán)合并持倉。

      持倉限額的幾個特點：

      1、期貨和期權(quán)分開限倉
      2、期權(quán)合約在其交易過程中的不同時間階段，期權(quán)合約持倉限額分別適用不同的數(shù)額。時間階段的劃分與標(biāo)的期貨合約相同
      3、限倉統(tǒng)計方式：買方向=同標(biāo)的買看漲+同標(biāo)的賣看跌；賣方向=同標(biāo)的買看跌+同標(biāo)的賣看漲
      4、交易所可根據(jù)市場情況調(diào)整持倉限額，具體數(shù)值由交易所公

      對于商品期權(quán)目前的持倉限額，截止2022年2月，各品種的持倉限額如下：

     

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