互聯(lián)網(wǎng)開戶免費(fèi)咨詢平臺 網(wǎng)絡(luò)期貨聯(lián)盟
> 文章內(nèi)容
使用期權(quán)組合增加可能的盈利模式的范圍
本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答
斜傳播
多頭、空頭和日歷價(jià)差都可以在一個(gè)看漲期權(quán)中建立，在另一個(gè)看漲期權(quán)中建立。就牛熊價(jià)差而言，有這樣的呼聲.
圖11.9使用兩個(gè)看跌期權(quán)在短期看跌期權(quán)到期時(shí)計(jì)算的日歷價(jià)差獲利
不同的執(zhí)行價(jià)格和相同的到期日。商品期權(quán)資料，僅供參考，在日歷差的情況下，看漲期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格和不同的到期日。
在對角線上，看漲期權(quán)的到期日和執(zhí)行價(jià)格是不同的。這增加了可能的盈利模式的范圍。
11.4組合
組合是一種期權(quán)交易策略，包括對同一只股票同時(shí)持有看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。我們將會考慮跨市，跨倉，跨界等。
把兩腿叉開一種流行的組合是跨倉，即買入行使價(jià)和到期日相同的歐洲看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。商品期權(quán)資料，僅供參考，利潤模式如圖11.10所示。行權(quán)價(jià)格用k表示，如果到期日股票價(jià)格接近該行權(quán)價(jià)格
圖11.10跨市獲利利潤
表11.5跨界收益。
股票價(jià)格從看漲期權(quán)到看跌期權(quán)的收益
在這些期權(quán)中，跨空期權(quán)導(dǎo)致虧損。然而，如果在任何一個(gè)方向都有足夠大的變動，就會產(chǎn)生可觀的利潤。跨界投資的收益計(jì)算見表11.5。
多頭、空頭和日歷價(jià)差都可以在一個(gè)看漲期權(quán)中建立，在另一個(gè)看漲期權(quán)中建立。就牛熊價(jià)差而言，有這樣的呼聲.
圖11.9使用兩個(gè)看跌期權(quán)在短期看跌期權(quán)到期時(shí)計(jì)算的日歷價(jià)差獲利
不同的執(zhí)行價(jià)格和相同的到期日。商品期權(quán)資料，僅供參考，在日歷差的情況下，看漲期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格和不同的到期日。
在對角線上，看漲期權(quán)的到期日和執(zhí)行價(jià)格是不同的。這增加了可能的盈利模式的范圍。
11.4組合
組合是一種期權(quán)交易策略，包括對同一只股票同時(shí)持有看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。我們將會考慮跨市，跨倉，跨界等。
把兩腿叉開一種流行的組合是跨倉，即買入行使價(jià)和到期日相同的歐洲看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。商品期權(quán)資料，僅供參考，利潤模式如圖11.10所示。行權(quán)價(jià)格用k表示，如果到期日股票價(jià)格接近該行權(quán)價(jià)格
圖11.10跨市獲利利潤
表11.5跨界收益。
股票價(jià)格從看漲期權(quán)到看跌期權(quán)的收益
在這些期權(quán)中，跨空期權(quán)導(dǎo)致虧損。然而，如果在任何一個(gè)方向都有足夠大的變動，就會產(chǎn)生可觀的利潤。跨界投資的收益計(jì)算見表11.5。
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢：金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理
服務(wù)優(yōu)勢：專屬顧問 新人手把手教學(xué)
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認(rèn)證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
規(guī)范金融教育 投資合法渠道
