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利率期貨期權合約的原理和期權到期時間
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個別月份到期
期貨期權是指標的期貨合約的交割月份一，而不是指期權的到期月份。如前所述，大多數期貨期權是美國的。期貨期權合約的到期日通常是標的期貨合約的最早交割日，或在此之前幾天。(例如，芝加哥商品交易所集團(CME Group)的美國國債期貨期權在交割月的前一個月的最后一個周五到期，期限至少提前了五個工作日。)
芝加哥商品交易所集團(CME Group)的中間曲線歐洲美元合約是個例外，該合約的期貨合約在期權合約到期后一年或兩年到期。
在美國交易的熱門合約有:玉米、大豆、棉花、蔗糖、原油、天然氣、黃金、國庫券、國庫券、五年期國庫券、30天聯邦基金、歐洲美元、1年期和2年期中間曲線歐洲美元、歐洲銀行間拆放款利率(Euribor)、歐洲國債和標準普爾500指數。
利率期貨期權
美國交易所提供的交易最活躍的利率期權是國債期貨、國庫券期貨和歐洲美元期貨。
由芝加哥商品交易所集團(CME Group)交易的國債期貨期權是一種進入國債期貨合約的期權。如第六章所述，一份國債期貨合約是10萬美元的國債交割。國庫券期貨期權的報價占標的國庫券票面價值的百分比，接近1%的64分之1。
由芝加哥商品交易所集團(CME Group)交易的歐洲美元期貨期權是簽訂歐洲美元期貨合約的期權。如第6章所述，當歐元 美元期貨報價變動1個基點，或0.01%，歐洲美元期貨合約就會出現25美元的收益或損失。同樣，在歐洲美元期貨期權的定價中，1個基點代表25美元。
利率期貨期權合約與本章討論的其他期貨期權合約的工作原理相同。
個別月份到期
期貨期權是指標的期貨合約的交割月份一，而不是指期權的到期月份。如前所述，大多數期貨期權是美國的。期貨期權合約的到期日通常是標的期貨合約的最早交割日，或在此之前幾天。(例如，芝加哥商品交易所集團(CME Group)的美國國債期貨期權在交割月的前一個月的最后一個周五到期，期限至少提前了五個工作日。)
芝加哥商品交易所集團(CME Group)的中間曲線歐洲美元合約是個例外，該合約的期貨合約在期權合約到期后一年或兩年到期。
在美國交易的熱門合約有:玉米、大豆、棉花、蔗糖、原油、天然氣、黃金、國庫券、國庫券、五年期國庫券、30天聯邦基金、歐洲美元、1年期和2年期中間曲線歐洲美元、歐洲銀行間拆放款利率(Euribor)、歐洲國債和標準普爾500指數。
利率期貨期權
美國交易所提供的交易最活躍的利率期權是國債期貨、國庫券期貨和歐洲美元期貨。
由芝加哥商品交易所集團(CME Group)交易的國債期貨期權是一種進入國債期貨合約的期權。如第六章所述，一份國債期貨合約是10萬美元的國債交割。國庫券期貨期權的報價占標的國庫券票面價值的百分比，接近1%的64分之1。
由芝加哥商品交易所集團(CME Group)交易的歐洲美元期貨期權是簽訂歐洲美元期貨合約的期權。如第6章所述，當歐元 美元期貨報價變動1個基點，或0.01%，歐洲美元期貨合約就會出現25美元的收益或損失。同樣，在歐洲美元期貨期權的定價中，1個基點代表25美元。
利率期貨期權合約與本章討論的其他期貨期權合約的工作原理相同。
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