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          期權交易中的delta值和theta值怎么看? 本網(wǎng)投資客服全天候在線應答

          圖4-3的第一行是計算標準普爾500指數(shù)期貨930看漲期權的損益- $930為9月到期的標準普爾500指數(shù)期貨期權的行權價,如圖4-3所示。-200線是930看漲期權的按實值執(zhí)行,每一列代表標的資產(chǎn)的一個點變化。

          期權標的資產(chǎn)的平價伽馬值為-0.79,delta值為-52.34。這告訴你的是,期貨合約每移動一個點,delta值就會增加0.79。

          該頭寸描述了一個虧損的短線看漲頭寸。P/L線是衡量損益的。P/L數(shù)字越負,虧損越嚴重。還要注意,隨著期權價格的上升,delta值越來越為負。

          最后,由于delta值在-52.34,隨著標的期貨合約的下一個點的上漲,該頭寸的價格預計會下跌0.5234點。

          如果您在圖4-3中向右移動一列,您將看到增量更改為-53。13,較-52.34上升0.79。期權交易中的delta值和theta值怎么看?今天來看看大豆期權資料,僅供參考。

          gamma的其他重要方面是:對于估值過高和估值過高的期權來說,y值最小。當期權接近錢的時候是最高的。y對多頭期權為正,對空頭期權為負。

          交易者并不經(jīng)常使用Theta,但它很重要,因為它衡量了時間對期權的影響。

          更具體地說,theta衡量的是時間溢價(期權到期前剩余時間對期權價格的影響)隨時間推移的下降率。要想在期權交易中取得成功,理解隨著時間的推移而產(chǎn)生的溢價侵蝕是至關重要的。通常情況下,θ的影響會抵消delta的影響,導致交易者對交易方向的判斷是正確的,但仍然賠錢。


          隨著時間的推移和期權到期日的臨近,期權的時間溢價的價值逐漸下降,并且隨著期權到期日的臨近,下降的幅度越來越大。

          下表顯示了做空標普500指數(shù)期貨930看漲期權的典型例子的theta值。

          如何影響期權價格的概念可以通過查看表格的第四列來總結,其中T + 19的數(shù)字衡量期權到期前6天的。數(shù)值93.3告訴你期權每天損失93.30美元,與T + 0相比,受時間影響的價值損失大幅增加,其中期權的

          大豆期權資料,僅供參考。僅因時間造成的價值損失每天只有45.40美元。

          在過去幾周的交易中,θ波會大幅上升,并可能對多倉持有者的頭寸造成相當大的損害,而當期權的隱含波動率同時下降時,情況會變得更糟。


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