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貿(mào)易商用咖啡期貨近月合約跨期套利案例d
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貿(mào)易商跨期套利案例
背景：
一家跨國咖啡貿(mào)易商注意到，在北半球的冬季（12 - 2 月）消費(fèi)旺季來臨前，咖啡豆期貨近月合約（12 月合約）價(jià)格上漲速度快于遠(yuǎn)月合約（3 月合約）。這是因?yàn)槭袌鲱A(yù)期短期內(nèi)咖啡需求大增，而供應(yīng)相對緊張。
交易過程：
在 10 - 11 月期間，貿(mào)易商發(fā)現(xiàn)近月合約價(jià)格為每磅 1.6 美元，遠(yuǎn)月合約價(jià)格為每磅 1.4 美元，近月 - 遠(yuǎn)月價(jià)差為 0.2 美元。貿(mào)易商認(rèn)為這種價(jià)差會隨著消費(fèi)旺季的到來進(jìn)一步擴(kuò)大。于是，貿(mào)易商賣出近月合約，同時(shí)買入相同數(shù)量的遠(yuǎn)月合約。
進(jìn)入 12 月，隨著消費(fèi)旺季的開始，近月合約價(jià)格上漲到每磅 1.8 美元，遠(yuǎn)月合約價(jià)格上漲到每磅 1.5 美元，價(jià)差擴(kuò)大到 0.3 美元。此時(shí)，貿(mào)易商平掉手中的合約。
結(jié)果：
貿(mào)易商在近月合約上每磅虧損 0.2 美元（1.6 - 1.8），在遠(yuǎn)月合約上每磅盈利 0.1 美元（1.5 - 1.4），總體通過價(jià)差的擴(kuò)大獲得了每磅 0.1 美元的利潤。這種跨期套利成功利用了咖啡豆期貨市場在消費(fèi)旺季來臨前的季節(jié)性價(jià)格變化和價(jià)差變化。
背景：
一家跨國咖啡貿(mào)易商注意到，在北半球的冬季（12 - 2 月）消費(fèi)旺季來臨前，咖啡豆期貨近月合約（12 月合約）價(jià)格上漲速度快于遠(yuǎn)月合約（3 月合約）。這是因?yàn)槭袌鲱A(yù)期短期內(nèi)咖啡需求大增，而供應(yīng)相對緊張。
交易過程：
在 10 - 11 月期間，貿(mào)易商發(fā)現(xiàn)近月合約價(jià)格為每磅 1.6 美元，遠(yuǎn)月合約價(jià)格為每磅 1.4 美元，近月 - 遠(yuǎn)月價(jià)差為 0.2 美元。貿(mào)易商認(rèn)為這種價(jià)差會隨著消費(fèi)旺季的到來進(jìn)一步擴(kuò)大。于是，貿(mào)易商賣出近月合約，同時(shí)買入相同數(shù)量的遠(yuǎn)月合約。
進(jìn)入 12 月，隨著消費(fèi)旺季的開始，近月合約價(jià)格上漲到每磅 1.8 美元，遠(yuǎn)月合約價(jià)格上漲到每磅 1.5 美元，價(jià)差擴(kuò)大到 0.3 美元。此時(shí)，貿(mào)易商平掉手中的合約。
結(jié)果：
貿(mào)易商在近月合約上每磅虧損 0.2 美元（1.6 - 1.8），在遠(yuǎn)月合約上每磅盈利 0.1 美元（1.5 - 1.4），總體通過價(jià)差的擴(kuò)大獲得了每磅 0.1 美元的利潤。這種跨期套利成功利用了咖啡豆期貨市場在消費(fèi)旺季來臨前的季節(jié)性價(jià)格變化和價(jià)差變化。
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