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分析咖啡豆期貨價(jià)格的歷史季節(jié)性數(shù)據(jù)d
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投機(jī)者統(tǒng)計(jì)套利案例
背景：
一位經(jīng)驗(yàn)豐富的期貨投機(jī)者分析了咖啡豆期貨價(jià)格的歷史季節(jié)性數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)過去幾年中，在每年的 4 - 5 月，咖啡豆期貨價(jià)格通常會(huì)因?yàn)楸卑肭虼杭镜墓⿷?yīng)增加和消費(fèi)淡季而出現(xiàn)一定程度的下降，價(jià)格會(huì)低于年度季節(jié)性均值。
交易過程：
在 3 月底，投機(jī)者發(fā)現(xiàn)當(dāng)前咖啡豆期貨價(jià)格高于過去幾年同期的季節(jié)性均值，并且偏離程度較大。當(dāng)時(shí)期貨價(jià)格為每磅 1.45 美元，而歷史季節(jié)性均值為每磅 1.3 美元。投機(jī)者根據(jù)統(tǒng)計(jì)套利策略，認(rèn)為價(jià)格會(huì)向均值回歸，于是賣出期貨合約。
到了 4 - 5 月，咖啡豆期貨價(jià)格果然下降，跌至每磅 1.32 美元。投機(jī)者在此時(shí)買入期貨合約平倉。
結(jié)果：
投機(jī)者每磅獲得了 0.13 美元（1.45 - 1.32）的利潤。通過對(duì)季節(jié)性規(guī)律的統(tǒng)計(jì)分析，投機(jī)者成功捕捉到了價(jià)格回歸季節(jié)性均值的交易機(jī)會(huì)。
背景：
一位經(jīng)驗(yàn)豐富的期貨投機(jī)者分析了咖啡豆期貨價(jià)格的歷史季節(jié)性數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)過去幾年中，在每年的 4 - 5 月，咖啡豆期貨價(jià)格通常會(huì)因?yàn)楸卑肭虼杭镜墓⿷?yīng)增加和消費(fèi)淡季而出現(xiàn)一定程度的下降，價(jià)格會(huì)低于年度季節(jié)性均值。
交易過程：
在 3 月底，投機(jī)者發(fā)現(xiàn)當(dāng)前咖啡豆期貨價(jià)格高于過去幾年同期的季節(jié)性均值，并且偏離程度較大。當(dāng)時(shí)期貨價(jià)格為每磅 1.45 美元，而歷史季節(jié)性均值為每磅 1.3 美元。投機(jī)者根據(jù)統(tǒng)計(jì)套利策略，認(rèn)為價(jià)格會(huì)向均值回歸，于是賣出期貨合約。
到了 4 - 5 月，咖啡豆期貨價(jià)格果然下降，跌至每磅 1.32 美元。投機(jī)者在此時(shí)買入期貨合約平倉。
結(jié)果：
投機(jī)者每磅獲得了 0.13 美元（1.45 - 1.32）的利潤。通過對(duì)季節(jié)性規(guī)律的統(tǒng)計(jì)分析，投機(jī)者成功捕捉到了價(jià)格回歸季節(jié)性均值的交易機(jī)會(huì)。
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