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如何用Delta衡量期權(quán)價值 Delta怎么理解？
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Delta衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對期權(quán)溢價的影響。Delta最容易理解為標(biāo)的資產(chǎn)每變動一個點期權(quán)價格的變動量，或者標(biāo)的資產(chǎn)價格變動在期權(quán)價格中所占的百分比。
Delta值的范圍是- 100到0(看跌期權(quán))和0到100(調(diào)用)，或者是- 1到0和0到1(如果在小數(shù)中使用更常用的表達式)。
豆油期權(quán)入門資料，僅供參考。看跌期權(quán)的delta值是負的，因為它們與標(biāo)的資產(chǎn)成反比或負相關(guān)關(guān)系。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格上漲時，看跌期權(quán)溢價就會下跌，而當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌時，看跌期權(quán)溢價就會上漲。
看漲期權(quán)與標(biāo)的資產(chǎn)呈正相關(guān)，因此delta值為正。隨著標(biāo)的資產(chǎn)的價格上漲，看漲期權(quán)溢價也會上漲，除非其他變量發(fā)生變化，比如隱含波動率、到期日和利率。
只要沒有其他因素對期權(quán)構(gòu)成不當(dāng)壓力，看漲期權(quán)溢價一般會隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌而下跌。如何用Delta衡量期權(quán)價值 Delta怎么理解？豆油期權(quán)交易入門資料。
它的原理是這樣的:平價看漲期權(quán)的delta值為0.5或50，這意味著標(biāo)的資產(chǎn)每變動1個百分點，期權(quán)的溢價就會上升或下降0.5個百分點。
例如，小麥平價看漲期權(quán)的delta值為0.5。如果與期權(quán)相關(guān)的小麥期貨合約上漲10美分，期權(quán)的溢價將上漲大約5美分，即0.5 × 10 = 5。實際收益將是250美元，因為每分保險費在合同中價值50美元。
Delta衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變化對期權(quán)溢價的影響。Delta最容易理解為標(biāo)的資產(chǎn)每變動一個點期權(quán)價格的變動量，或者標(biāo)的資產(chǎn)價格變動在期權(quán)價格中所占的百分比。
Delta值的范圍是- 100到0(看跌期權(quán))和0到100(調(diào)用)，或者是- 1到0和0到1(如果在小數(shù)中使用更常用的表達式)。
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