期貨交易實行漲跌幅限制，交易所對每個上市的期貨合約每天的最高價格變動幅度進行限制。

粳稻合約每天漲跌停板幅度為上一交易日結算價格的±4%.新期貨合約上市當日，漲跌停板幅度為期貨合約實際執行的漲跌停板幅度的2倍（±8%).當日如有成交，下一交易日恢復到規定的漲跌停板幅度。

如果當天沒有交易，則按上一日的漲跌幅限制進行。

如果某一期貨合同在漲跌幅限制內交易，則交易安排為“平倉”和“時間優先”。

當一種期貨合約在一個交易日結束的五分鐘之內，僅有一個停板價格的買進（賣出）申報，沒有停板的賣出申報，或一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價格的情況，稱為漲（跌）停板單方無報價（以下簡稱單邊市）.某期貨合約在一交易日（本交易日稱為D1交易日，下面的交易日稱為D2、D3、D4交易日），如果出現單邊市交易，則D1交易日和D2交易日的交易保證金水平將在D1交易日和D2交易日的基礎上增加50%；D2交易日，在D2交易日的漲跌幅范圍內，在原有漲跌停板幅度上增加50%.D2交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的，當日結算時交易保證金標準恢復到調整前水平；D3日內的漲跌幅將回到之前的調整水平.D2交易日同向單邊市，則在D3交易日保持上調后的交易保證金標準，D3交易日的漲跌停板幅度保持提高后的漲跌停板幅度不變。

D3交易日沒有出現同一單邊交易，則當日交易保證金標準恢復至調整前；D4交易日的漲跌幅恢復到了之前的調整水平.D3交易日內，該期貨合約仍然存在同向單邊市（也就是連續三個交易日出現單邊市）,D4交易日將會有一天的停板。

D4交易日將視市場狀況而定，在D4交易日或D5交易日內，對D4或D5的期權合約進行相應的調整。

D4在D4的交易中被強制削減。

在D5交易日內，分別采取以下步驟：①增加交易保證金；(二)對股票價格的漲跌幅進行調整；(三)暫停開市、平倉；(四)對資金的限制；(五)限制交易；(六)其它防范風險的方法。

強制減倉是D4交易日收盤后，交易所將D3交易日收盤時以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單，且該客戶（包括非期貨公司會員，下同）該期貨合約單位持倉虧損大于或者等于D3交易日結算價一定比例（該期貨合約規定的最低交易保證金標準）的所有持倉，以D3交易日漲跌停板價，與該期貨合約的持倉按規定方式和方法自動撮合成交。

在強制減倉之前，同一客戶在此期貨合同中的雙向交易將會首先被自動套牢。

強制減倉后，在下一交易日的交易保證金和限價將按調整之前的價格執行。

強制減倉所產生的經濟損失，將由會員和顧客自行負責。

強制平倉的計算方法及步驟（1）在D3交易日收盤后，已經在電腦系統中報出了漲停板價格但未成交，且該客戶的期貨合約單位持倉虧損大于或者等于D3交易日結算價一定比例（該期貨合約規定的最低交易保證金標準）的所有申報平倉數量的總和。

由于客戶的雙向交易自動套期，導致客戶的持倉低于平倉單的申報數量，系統會自動調整平倉的數量。

如果客戶不愿意按照以上方式進行交易，則可以在交易結束之前進行交易，而不能作為平倉申報。

客戶每一期貨合約的持倉盈虧總和（元）=客戶該期貨合約單位持倉盈虧/客戶該期貨合約的持倉盈虧/客戶該期貨合約的持倉量（手）客戶該期貨合約持倉盈虧總和，是指客戶該期貨合約的持倉按其實際成交價與當日結算價之差計算的損益總和。

(二)平倉收益客戶的平倉范圍，按以上方法計算出的投機性持倉（包括跨期套利）和客戶單位凈收益超過或等于該期貨合約規定價幅2倍的保值持倉均列入平倉范圍。

(三)平倉數量的分配原則和方法1、平倉數量的分配原則（1）根據利潤的大小、投機性和保值性，將其分為四個等級，依次進行分配。

首先分配給處于平倉區間的單位持倉獲利大于或者等于期貨合約規定價幅1倍的投機持倉）.再次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約規定價幅1倍的投機持倉）.其次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約規定價幅1倍的投機持倉（以下簡稱盈利1倍的投機持倉）.再次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約規定價幅1倍以下的投機持倉（以下簡稱盈利1倍以下的投機持倉）.最后分配給單位持倉盈利大于或等于合約規定價幅2倍的保值持倉（以下簡稱盈利2倍的保值持倉）.（2）以上各級分配比例均按申報平倉數量（剩余申報平倉數量）與各級可平倉的盈利持倉數量之比進行分配。

2.平倉數量的分配方式和程序，如果投機者獲利2倍以上，則按照投機者的平倉數量與獲利2倍的投機者的平倉數量進行平倉。

當投機者獲利2倍時，投機者的持倉數少于申報平倉者，按獲利2倍的投機者占空頭數的比例，將獲利2倍的投機者按實際平倉數分配給投機者；然后將剩余的申報平倉數量按照以上的分配方式分配給獲利1倍的投機者；有余額的，則將其分成小于1利的投機性持倉；如果有盈余，則將利潤分成2倍的保值配置；如果還有多余的，就不會再被分發了。

具體的操作程序和方法請參閱本辦法的附錄。

分配平倉的數目用“手”表示，少于一只的，按照下面的計算。

首先，將每一交易代碼所指定的平倉數目的整數部分進行分配，并按照小數的大小依次“進位取整”。

在采取以上措施后，如果期貨合同中的風險沒有解除，則交易所將會根據相關法規對其進行風險控制。

對新期貨合約第一天買賣單邊市的，其漲跌幅及交易保證金不受上述條款的約束。

除動力煤以外，在進入交割月之前一個月中開始的期貨合同，若發生單邊市交易，則此項規定不適用于上述條款。

如果一種期貨合約在一個交割月份的最后一個交易日內，出現了第三個連續的單邊市，那么，交易所將會根據市場的變化，對其進行強制平倉，然后進行結對交割。

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