期貨交易實行漲跌幅限制，交易所對每個上市的期貨合約每天的最高價格變動幅度進(jìn)行限制。

粳稻合約每天漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價格的±4%.新期貨合約上市當(dāng)日，漲跌停板幅度為期貨合約實際執(zhí)行的漲跌停板幅度的2倍（±8%).當(dāng)日如有成交，下一交易日恢復(fù)到規(guī)定的漲跌停板幅度。

如果當(dāng)天沒有交易，則按上一日的漲跌幅限制進(jìn)行。

如果某一期貨合同在漲跌幅限制內(nèi)交易，則交易安排為“平倉”和“時間優(yōu)先”。

當(dāng)一種期貨合約在一個交易日結(jié)束的五分鐘之內(nèi)，僅有一個停板價格的買進(jìn)（賣出）申報，沒有停板的賣出申報，或一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價格的情況，稱為漲（跌）停板單方無報價（以下簡稱單邊市）.某期貨合約在一交易日（本交易日稱為D1交易日，下面的交易日稱為D2、D3、D4交易日），如果出現(xiàn)單邊市交易，則D1交易日和D2交易日的交易保證金水平將在D1交易日和D2交易日的基礎(chǔ)上增加50%；D2交易日，在D2交易日的漲跌幅范圍內(nèi)，在原有漲跌停板幅度上增加50%.D2交易日該期貨合約未出現(xiàn)同方向單邊市的，當(dāng)日結(jié)算時交易保證金標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù)到調(diào)整前水平；D3日內(nèi)的漲跌幅將回到之前的調(diào)整水平.D2交易日同向單邊市，則在D3交易日保持上調(diào)后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，D3交易日的漲跌停板幅度保持提高后的漲跌停板幅度不變。

D3交易日沒有出現(xiàn)同一單邊交易，則當(dāng)日交易保證金標(biāo)準(zhǔn)恢復(fù)至調(diào)整前；D4交易日的漲跌幅恢復(fù)到了之前的調(diào)整水平.D3交易日內(nèi)，該期貨合約仍然存在同向單邊市（也就是連續(xù)三個交易日出現(xiàn)單邊市）,D4交易日將會有一天的停板。

D4交易日將視市場狀況而定，在D4交易日或D5交易日內(nèi)，對D4或D5的期權(quán)合約進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

D4在D4的交易中被強(qiáng)制削減。

在D5交易日內(nèi)，分別采取以下步驟：①增加交易保證金；(二)對股票價格的漲跌幅進(jìn)行調(diào)整；(三)暫停開市、平倉；(四)對資金的限制；(五)限制交易；(六)其它防范風(fēng)險的方法。

強(qiáng)制減倉是D4交易日收盤后，交易所將D3交易日收盤時以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單，且該客戶（包括非期貨公司會員，下同）該期貨合約單位持倉虧損大于或者等于D3交易日結(jié)算價一定比例（該期貨合約規(guī)定的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)）的所有持倉，以D3交易日漲跌停板價，與該期貨合約的持倉按規(guī)定方式和方法自動撮合成交。

在強(qiáng)制減倉之前，同一客戶在此期貨合同中的雙向交易將會首先被自動套牢。

強(qiáng)制減倉后，在下一交易日的交易保證金和限價將按調(diào)整之前的價格執(zhí)行。

強(qiáng)制減倉所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，將由會員和顧客自行負(fù)責(zé)。

強(qiáng)制平倉的計算方法及步驟（1）在D3交易日收盤后，已經(jīng)在電腦系統(tǒng)中報出了漲停板價格但未成交，且該客戶的期貨合約單位持倉虧損大于或者等于D3交易日結(jié)算價一定比例（該期貨合約規(guī)定的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)）的所有申報平倉數(shù)量的總和。

由于客戶的雙向交易自動套期，導(dǎo)致客戶的持倉低于平倉單的申報數(shù)量，系統(tǒng)會自動調(diào)整平倉的數(shù)量。

如果客戶不愿意按照以上方式進(jìn)行交易，則可以在交易結(jié)束之前進(jìn)行交易，而不能作為平倉申報。

客戶每一期貨合約的持倉盈虧總和（元）=客戶該期貨合約單位持倉盈虧/客戶該期貨合約的持倉盈虧/客戶該期貨合約的持倉量（手）客戶該期貨合約持倉盈虧總和，是指客戶該期貨合約的持倉按其實際成交價與當(dāng)日結(jié)算價之差計算的損益總和。

(二)平倉收益客戶的平倉范圍，按以上方法計算出的投機(jī)性持倉（包括跨期套利）和客戶單位凈收益超過或等于該期貨合約規(guī)定價幅2倍的保值持倉均列入平倉范圍。

(三)平倉數(shù)量的分配原則和方法1、平倉數(shù)量的分配原則（1）根據(jù)利潤的大小、投機(jī)性和保值性，將其分為四個等級，依次進(jìn)行分配。

首先分配給處于平倉區(qū)間的單位持倉獲利大于或者等于期貨合約規(guī)定價幅1倍的投機(jī)持倉）.再次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約規(guī)定價幅1倍的投機(jī)持倉）.其次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約規(guī)定價幅1倍的投機(jī)持倉（以下簡稱盈利1倍的投機(jī)持倉）.再次分配給單位持倉盈利大于或者等于期貨合約規(guī)定價幅1倍以下的投機(jī)持倉（以下簡稱盈利1倍以下的投機(jī)持倉）.最后分配給單位持倉盈利大于或等于合約規(guī)定價幅2倍的保值持倉（以下簡稱盈利2倍的保值持倉）.（2）以上各級分配比例均按申報平倉數(shù)量（剩余申報平倉數(shù)量）與各級可平倉的盈利持倉數(shù)量之比進(jìn)行分配。

2.平倉數(shù)量的分配方式和程序，如果投機(jī)者獲利2倍以上，則按照投機(jī)者的平倉數(shù)量與獲利2倍的投機(jī)者的平倉數(shù)量進(jìn)行平倉。

當(dāng)投機(jī)者獲利2倍時，投機(jī)者的持倉數(shù)少于申報平倉者，按獲利2倍的投機(jī)者占空頭數(shù)的比例，將獲利2倍的投機(jī)者按實際平倉數(shù)分配給投機(jī)者；然后將剩余的申報平倉數(shù)量按照以上的分配方式分配給獲利1倍的投機(jī)者；有余額的，則將其分成小于1利的投機(jī)性持倉；如果有盈余，則將利潤分成2倍的保值配置；如果還有多余的，就不會再被分發(fā)了。

具體的操作程序和方法請參閱本辦法的附錄。

分配平倉的數(shù)目用“手”表示，少于一只的，按照下面的計算。

首先，將每一交易代碼所指定的平倉數(shù)目的整數(shù)部分進(jìn)行分配，并按照小數(shù)的大小依次“進(jìn)位取整”。

在采取以上措施后，如果期貨合同中的風(fēng)險沒有解除，則交易所將會根據(jù)相關(guān)法規(guī)對其進(jìn)行風(fēng)險控制。

對新期貨合約第一天買賣單邊市的，其漲跌幅及交易保證金不受上述條款的約束。

除動力煤以外，在進(jìn)入交割月之前一個月中開始的期貨合同，若發(fā)生單邊市交易，則此項規(guī)定不適用于上述條款。

如果一種期貨合約在一個交割月份的最后一個交易日內(nèi)，出現(xiàn)了第三個連續(xù)的單邊市，那么，交易所將會根據(jù)市場的變化，對其進(jìn)行強(qiáng)制平倉，然后進(jìn)行結(jié)對交割。

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