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delta limit通常表示為標的資產的等值最大倉位
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在金融機構的一個典型安排中，依賴于特定基礎資產的衍生品組合的責任被分配給一個交易員或一群交易員一起工作。例如，高盛(Goldman Sachs)的一名交易員可能被指派負責所有依賴于澳元價值的衍生品。
電腦系統會計算出投資組合的價值以及投資組合的希臘字母。限額是為每個希臘字母定義的，如果一個交易員想要在交易日結束時超過一個限額，需要特別的許可。
delta limit通常表示為標的資產的等值最大倉位。例如，高盛對一只股票的delta限制可能是100萬美元。如果股價是50美元，這意味著delta的絕對值不超過2萬。織女星上限通常表示為波動率每1%變化所帶來的最大美元風險敞口。
當然，期權交易者在每天結束時讓自己成為delta中性，或者接近delta中性一。伽瑪和織女星被監測，但通常不進行日常管理。金融機構經常發現，他們與客戶的業務涉及期權，因此他們積累了負面的gamtiia和vega。然后，他們總是尋找fbr的機會，通過以有競爭力的價格購買期權來管理他們的伽瑪和維加風險。
期權投資組合的一個方面在一定程度上減輕了管理伽瑪和織女的問題。期權在第一次出售時往往是接近資金的，所以它們有相對較高的伽瑪和維加斯。但過了一段時間后，基礎資產的價格往往會發生足夠大的變化，讓它們變得資金枯竭或資金充足。
他們的伽瑪和維加斯是非常小的，沒有什么影響。對期權交易員來說，一個噩夢般的場景是，隨著到期日的臨近，書面期權仍然非常接近資金。
電腦系統會計算出投資組合的價值以及投資組合的希臘字母。限額是為每個希臘字母定義的，如果一個交易員想要在交易日結束時超過一個限額，需要特別的許可。
delta limit通常表示為標的資產的等值最大倉位。例如，高盛對一只股票的delta限制可能是100萬美元。如果股價是50美元，這意味著delta的絕對值不超過2萬。織女星上限通常表示為波動率每1%變化所帶來的最大美元風險敞口。
當然，期權交易者在每天結束時讓自己成為delta中性，或者接近delta中性一。伽瑪和織女星被監測，但通常不進行日常管理。金融機構經常發現，他們與客戶的業務涉及期權，因此他們積累了負面的gamtiia和vega。然后，他們總是尋找fbr的機會，通過以有競爭力的價格購買期權來管理他們的伽瑪和維加風險。
期權投資組合的一個方面在一定程度上減輕了管理伽瑪和織女的問題。期權在第一次出售時往往是接近資金的，所以它們有相對較高的伽瑪和維加斯。但過了一段時間后，基礎資產的價格往往會發生足夠大的變化，讓它們變得資金枯竭或資金充足。
他們的伽瑪和維加斯是非常小的，沒有什么影響。對期權交易員來說，一個噩夢般的場景是，隨著到期日的臨近，書面期權仍然非常接近資金。
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