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國(guó)債期貨：收益率曲線溫和平緩
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美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)在周三呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，得益于一些大宗交易的推動(dòng)，市場(chǎng)在早盤(pán)時(shí)段就已展現(xiàn)出上漲趨勢(shì)，使得收益率曲線溫和平緩。英國(guó)的通脹數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期，進(jìn)一步推動(dòng)了英債的上漲，為整個(gè)市場(chǎng)奠定了積極的購(gòu)買(mǎi)基調(diào)，特別是在美國(guó)交易時(shí)段開(kāi)始之前。在周二大跌之后，原油價(jià)格繼續(xù)走低，這也對(duì)現(xiàn)貨國(guó)債收益率構(gòu)成了壓力。
在紐約時(shí)間下午3點(diǎn)之后不久，美債收益率出現(xiàn)了微幅下滑，全線降低1至2個(gè)基點(diǎn)，導(dǎo)致收益率曲線略微平坦化，而長(zhǎng)期債券的表現(xiàn)略顯優(yōu)秀。具體到各期限的國(guó)債收益率，10年期國(guó)債收益率收盤(pán)時(shí)大約在4.02%左右，而同日的10年期英國(guó)國(guó)債表現(xiàn)優(yōu)于美債，兩者之間的差距達(dá)到了8個(gè)基點(diǎn)。
隨著英國(guó)CPI數(shù)據(jù)的發(fā)布，交易員們對(duì)英國(guó)央行的政策放松步伐進(jìn)行了鴿派調(diào)整。他們預(yù)測(cè)下個(gè)月將降息約24個(gè)基點(diǎn)，并在年底前再降息約42個(gè)基點(diǎn)。相比之下，OIS合約反映出美聯(lián)儲(chǔ)在11月政策會(huì)議上預(yù)計(jì)將降息約22個(gè)基點(diǎn)，今年余下兩次會(huì)議總計(jì)降息45個(gè)基點(diǎn)。
上午時(shí)段的大宗期貨交易為美債提供了支持。其中包括購(gòu)入了52萬(wàn)美元/DV01的10年期國(guó)債期貨和55.5萬(wàn)美元/DV01的5年期國(guó)債期貨。
此外，WTI原油期貨的價(jià)格在周二下跌了4.4%，周三尾盤(pán)又繼續(xù)下跌約0.3%，這一油價(jià)疲軟的情況也對(duì)美債形成了支持。
截至美東時(shí)間下午3:30的最新數(shù)據(jù)，2年期國(guó)債收益率報(bào)3.9334%，5年期國(guó)債收益率報(bào)3.8421%，10年期國(guó)債收益率報(bào)4.0141%，而30年期國(guó)債收益率報(bào)4.2992%。此外，5年和30年期國(guó)債收益率之間的差距為45.53個(gè)基點(diǎn)，而2年和10年期國(guó)債收益率之間的差距為7.87個(gè)基點(diǎn)。這些數(shù)據(jù)反映了當(dāng)前債券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)。
在紐約時(shí)間下午3點(diǎn)之后不久，美債收益率出現(xiàn)了微幅下滑，全線降低1至2個(gè)基點(diǎn)，導(dǎo)致收益率曲線略微平坦化，而長(zhǎng)期債券的表現(xiàn)略顯優(yōu)秀。具體到各期限的國(guó)債收益率，10年期國(guó)債收益率收盤(pán)時(shí)大約在4.02%左右，而同日的10年期英國(guó)國(guó)債表現(xiàn)優(yōu)于美債，兩者之間的差距達(dá)到了8個(gè)基點(diǎn)。
隨著英國(guó)CPI數(shù)據(jù)的發(fā)布，交易員們對(duì)英國(guó)央行的政策放松步伐進(jìn)行了鴿派調(diào)整。他們預(yù)測(cè)下個(gè)月將降息約24個(gè)基點(diǎn)，并在年底前再降息約42個(gè)基點(diǎn)。相比之下，OIS合約反映出美聯(lián)儲(chǔ)在11月政策會(huì)議上預(yù)計(jì)將降息約22個(gè)基點(diǎn)，今年余下兩次會(huì)議總計(jì)降息45個(gè)基點(diǎn)。
上午時(shí)段的大宗期貨交易為美債提供了支持。其中包括購(gòu)入了52萬(wàn)美元/DV01的10年期國(guó)債期貨和55.5萬(wàn)美元/DV01的5年期國(guó)債期貨。
此外，WTI原油期貨的價(jià)格在周二下跌了4.4%，周三尾盤(pán)又繼續(xù)下跌約0.3%，這一油價(jià)疲軟的情況也對(duì)美債形成了支持。
截至美東時(shí)間下午3:30的最新數(shù)據(jù)，2年期國(guó)債收益率報(bào)3.9334%，5年期國(guó)債收益率報(bào)3.8421%，10年期國(guó)債收益率報(bào)4.0141%，而30年期國(guó)債收益率報(bào)4.2992%。此外，5年和30年期國(guó)債收益率之間的差距為45.53個(gè)基點(diǎn)，而2年和10年期國(guó)債收益率之間的差距為7.87個(gè)基點(diǎn)。這些數(shù)據(jù)反映了當(dāng)前債券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)。
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