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碳酸鋰市場(chǎng)上漲是要買入看漲期權(quán)嗎？本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答

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綜述

棕櫚油期貨看漲期權(quán)的投資策略近期獲得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。特別是在過(guò)去的一周內(nèi)，碳酸鋰市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的上漲趨勢(shì)，導(dǎo)致買入看漲期權(quán)的投資者們?nèi)〉昧丝捎^的收益率，達(dá)到了3.05%。不僅如此，蘋(píng)果和聚乙烯等商品的期權(quán)策略也均獲得了顯著的收益。碳酸鋰期權(quán)的波動(dòng)率同步上漲，使得買入跨式/寬跨式期權(quán)的方式也獲得了顯著的盈利效果。

對(duì)于那些價(jià)格下跌幅度較大的品種，如鐵礦石，其下跌了5.44%，采用領(lǐng)口策略進(jìn)行了有效的對(duì)沖，其領(lǐng)口策略的收益率為-0.09%。這樣的策略在一定程度上減輕了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2024年11月07日至2024年11月14日。在期權(quán)交易中，我們以期初的期權(quán)收盤(pán)價(jià)作為開(kāi)倉(cāng)價(jià)格，持倉(cāng)過(guò)程中不進(jìn)行合約調(diào)整、換倉(cāng)或展期操作，最終以期末的期權(quán)收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算收益率。

考慮到不同期權(quán)策略所涉及的資金使用效率差異，本報(bào)告中的收益率計(jì)算方式進(jìn)行了統(tǒng)一，即以一手該策略的損益除以期初標(biāo)的價(jià)格。這樣的計(jì)算方式使得各策略的收益情況具有橫向可比性。同時(shí)，針對(duì)時(shí)序的策略凈值走勢(shì)，我們也按照同樣的方式計(jì)算了日度級(jí)別的收益率，并轉(zhuǎn)化為凈值曲線，以便更直觀地展示策略的表現(xiàn)。

在合約選擇方面，我們主要選取了成交量最大的主力合約進(jìn)行建倉(cāng)操作。若主力合約的剩余到期時(shí)間不足一周，則會(huì)選擇次主力合約進(jìn)行建倉(cāng)。在行權(quán)價(jià)的選擇上，各策略均以平值以及虛實(shí)值一檔合約進(jìn)行構(gòu)建，具體細(xì)節(jié)可參見(jiàn)各策略收益率圖表的下方標(biāo)注。

商品期權(quán)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

在這一周內(nèi)，商品期權(quán)的總成交量為383萬(wàn)張。其中，銀期貨權(quán)成交量尤為突出，達(dá)到了51萬(wàn)張。純堿期權(quán)和碳酸鋰期權(quán)的成交量也分別達(dá)到了41萬(wàn)張和22萬(wàn)張。在持倉(cāng)量方面，純堿期權(quán)的持倉(cāng)量超過(guò)了86萬(wàn)張，豆粕期權(quán)的持倉(cāng)量也超過(guò)了81萬(wàn)張，這兩個(gè)品種的表現(xiàn)值得市場(chǎng)關(guān)注。

在期權(quán)隱含波動(dòng)率（IV）方面，合成橡膠期權(quán)的IV值上漲了1.47%，顯示出市場(chǎng)對(duì)該商品未來(lái)價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期增強(qiáng)。而在農(nóng)產(chǎn)品期權(quán)中，豆油期權(quán)的IV下降了1.12%，菜籽粕期權(quán)的IV下降了1.26%。在能化類品種中，甲醇期權(quán)的IV有所下降，而合成橡膠期權(quán)的IV則呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。在金屬類品種中，各品種的IV漲跌分化，其中鐵礦石期權(quán)的IV下降了1.24%。

總體而言，市場(chǎng)中的交易機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存。投資者在參與市場(chǎng)時(shí)，需密切關(guān)注市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化，合理配置資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的投資回報(bào)。

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