量化期權

商品市場流動性：黃金減倉首位，原油增倉首位 

品種流動性情況：2020年3月31日，黃金減倉242,518.62萬元，環比減少2.44%，位于當日全品種減倉排名首位。原油增倉174,183.21萬元，環比增長5.36%，位于當日全品種增倉排名首位；豆粕 5日、10日滾動增倉最多；黃金、銅5日、10日滾動減倉最多。成交金額上，棕櫚油、燃料油和鐵礦石分別成交 5,759,710.56 萬元、 5,611,235.29 萬元和 5,597,346.89 萬元（環比：-6.52%、36.81%、-24.91%），位于當日成交金額排名前三名。

板塊流動性情況：本報告板塊劃分采用Wind大類商品劃分標準，共分為有色、油脂油料、軟商品、農副產品、能源、煤焦鋼礦、化工、貴金屬、谷物和非金屬建材10個板塊。2020年3月31日，能源板塊位于增倉首位；貴金屬板塊位于減倉首位。成交量上油脂油料、化工和煤焦鋼礦三個板塊分別成交 2,004.37 億元、 1,752.72 億元和 1,502.37 億元，位于當日板塊成交金額排名前三；農副產品、非金屬建材和谷物板塊成交低迷。

金融期貨市場流動性：近期股指期貨成交持倉比回落

股指期貨流動性情況：2020年3月31日，滬深30快捷期貨(IF)成交1348.31 億元，較上一交易日減少6.85%；持倉金額1611.75 億元，較上一交易日增優惠.49%；成交持倉比為0.84 。中證50快捷期貨(IC)成交1322.90 億元，較上一交易日減少11.88%；持倉金額1886.64 億元，較上一交易日減少1.69%；成交持倉比為0.70 。上證50(IH)成交355.73 億元，較上一交易日減少12.38%；持倉金額529.60 億元，較上一交易日減少1.35%；成交持倉比為0.67 。

國債期貨流動性情況：2020年3月31日，2年期債(TS)成交227.89 億元，較上一交易日減少13.11%；持倉金額337.84 億元，較上一交易日增加4.15%；成交持倉比為0.67 。5年期債(TF)成交212.91 億元，較上一交易日減少4.58%；持倉金額319.43 億元，較上一交易日增優惠.42%；成交持倉比為0.67 。10年期債(T)成交588.87 億元，較上一交易日減少14.93%；持倉金額954.75 億元，較上一交易日減少0.11%；成交持倉比為0.62 。

期權：豆粕回落，波動率維持高位

豆粕主力平值期權合約隱含波動率為24.27%。當前豆粕30日歷史波動率為24.02%，60日歷史波動率為20.67%，90日歷史波動率為17.44%，隱含波動率相較歷史波動率的溢價為0.25%。

白糖主力平值期權合約隱含波動率為16.79%。當前30日歷史波動率為13.69%，60日歷史波動率為17.07%，90日歷史波動率為14.81%，隱含波動率相較歷史波動率的溢價為3.10%。

銅主力平值期權合約隱含波動率為37.92%。當前30日歷史波動率為36.78%，60日歷史波動率為29.44%，90日歷史波動率為24.78%，隱含波動率相較歷史波動率的溢價為1.14%。

中國期貨開戶網三大核心優勢：

1，服務優勢，網絡實時客服+專屬客戶經理，遇到交易問題三分鐘反饋解決。
2，費率優勢，業內首家超低傭金期貨開戶，交易手續費特惠！量大可享優惠。
3，品牌優勢，國資期貨公司著名品牌，交易所優秀會員，營業部遍布各大城市。

開戶咨詢熱線: 021-20963620  網絡咨詢：QQ95215041 或 微信公眾號qihuokaihu88