短期市場高位震蕩，更多關(guān)注日內(nèi)交易機(jī)會(huì)摘要：➢策略推薦：波動(dòng)率賣方謹(jǐn)慎續(xù)持，關(guān)注日內(nèi)Gamma交易機(jī)會(huì)股指方面，本周預(yù)計(jì)短期仍是高位震蕩，突破前高難度較大。央行持續(xù)凈投放改善資金面預(yù)期，短期支撐股價(jià)表現(xiàn)。而目前新高難度較大，一方面創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制落地難以起到改善市場氛圍的作用，另一方面資金面現(xiàn)退潮跡象，短期暫未看到新增資金打破市場平衡的征兆。在此背景下，短期仍是高位震蕩。期權(quán)策略方面，結(jié)合我們目前對(duì)于股指的觀點(diǎn)，暫不推薦單一的方向性交易，更多的以Gamma  Scalping 參與標(biāo)的的日內(nèi)波動(dòng)。波動(dòng)率交易方面，隱含波動(dòng)率仍有較大回落空間，建議以波動(dòng)率賣方為主，但需關(guān)注Gamma 部位風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，建議關(guān)注不同期權(quán)標(biāo)的表現(xiàn)差異帶來的套利機(jī)會(huì)。此外，本周ETF期權(quán)8月合約即將到期，在標(biāo)的波動(dòng)較大的背景下，可適當(dāng)關(guān)注末日期權(quán)可能出現(xiàn)的大幅波動(dòng)的交易機(jī)會(huì)。滬深300股指期權(quán)是什么 交易策略分析8月24日 風(fēng)險(xiǎn)因子：1）中美關(guān)系發(fā)展超預(yù)期；2）期權(quán)市場情緒再度高漲➢策略回顧：周度策略與日度策略均表現(xiàn)較好我們?cè)谏现艿牟呗詧?bào)告中推薦了波動(dòng)率賣方續(xù)持。從市場的整體情況看，上周市場處于寬幅震蕩，隱含波動(dòng)率整體偏弱，期權(quán)做空波動(dòng)率組合表現(xiàn)較好，周度策略平均收益率為10.19%。每日觀點(diǎn)策略與周度策略基本保持一致，每日策略平均收益率為6.48%。➢市場回顧：市場成交規(guī)模小幅回落，短期情緒較穩(wěn)定，中期情緒偏謹(jǐn)慎上周，標(biāo)的市場整體呈現(xiàn)震蕩格局，期權(quán)市場成交規(guī)模小幅下降。四種期權(quán)品種日均成交額為43.30億元。滬市300ETF期權(quán)、上證50ETF期權(quán)、深市300ETF期權(quán)及中金所300指數(shù)期權(quán)日均成交額分別占比33.01%，42.38%，5.73%及18.89%，各市場占比較穩(wěn)定。上周，期權(quán)標(biāo)的呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢，期權(quán)市場成交量PCR與成交額PCR呈現(xiàn)小幅上升后回落趨勢，整體相較前一周略微上升。市場成交主要集中在平值附近，市場短期交易情緒較為穩(wěn)定。從偏度指數(shù)及持倉量PCR來看，上周持倉量PCR相對(duì)比較平穩(wěn)，偏度指數(shù)小幅上升，表明市場中期情緒偏謹(jǐn)慎。市場成交規(guī)模小幅下降，中期情緒偏謹(jǐn)慎。期權(quán)策略方面，建議構(gòu)建GammaScalping 組合參與日內(nèi)交易，波動(dòng)率賣方謹(jǐn)慎續(xù)持，可關(guān)注不同期權(quán)標(biāo)的表現(xiàn)差異帶來的套利機(jī)會(huì)。報(bào)告要點(diǎn)


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