股指繼續高位震蕩,債市出現修復行情摘要:股指期貨:創業板分流場內資金,繼續震蕩。觀點:創業板分流場內資金,繼續震蕩(1)IF、IH、IC當月基差收于-20.95點、-5.39點、-69.39點,較上一交易日變化11.19點、6.30點、20.49點;國債期貨沒有新增利多因素 國債期貨情緒偏空(2)IF、IH、IC跨期價差(當月-次月)收于22.4點、6.8點、80.8點,較上一交易日變化-1.2點、1.2點、2.4點;(3)IF、IH、IC持倉分別變化-5622手、-1741手、-2182手;(4)滬股通凈流出10.78億,深股通凈流入22.03億;昨日指數企穩反彈,創業板繼續大幅分流場內資金,市場情緒整體仍顯謹慎,目前仍是高位震蕩狀態。短期資金謹慎的原因主要有兩點,一是二季報集中披露,市場擔憂業績踩雷,故短期難以形成聚力,二是場內量能未明顯放大,杠桿資金入市節奏放緩,短期未有向上突破的跡象。股指期權:波動率賣方謹慎續持,日內Gamma交易為主。昨日隱含波動率再次開啟回落模式,從目前的情況看,隱含波動率仍有一定的回落空間,但回落空間縮小,因此,建議波動率賣方謹慎續持,同時在目前標的日內振幅仍較大的背景下,建議更多的以參與日內的Gamma交易為主。國債期貨:觀點:期債出現修復行情,債市情緒有所緩和(1)成交持倉:T、TF、TS次季成交量分別為60553手、21444手、7524手,1日變動196手、3364手、129手,持倉量分別為85781手、38450手、13101手,1日變動-760手、1991手、158手;震蕩 (2)跨期價差:T、TF、TS當季-次季價差分別為0.530元、0.400元、0.205元,1日變動-0.080元、-0.055元、0.005元;(3)跨品種價差:TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T次季價差分別為101.445元、100.675元、302.795元,1日變動-0.065元、-0.105元、-0.275元;(4)基差:T、TF、TS次季基差分別為0.695元、0.740元、0.282元,1日變動-0.195元、-0.079元、-0.016元。(5)央行公開市場進行1000億元7天期逆回購操作,當日有1600億元逆回購到期。期債出現修復行情,債市情緒有所緩和。在短期資金面出現緩和后,期債的相對價值有所提升,存在一定配置機會。但貨幣政策保持“三個不變”的基調也表明未來依舊是圍繞政策利率平穩運行,資金面不會進一步寬松。盡管短期流動性趨穩,但波動風險仍在。同時,市場對于中長期債市的看法在沒有新增利多因素的情緒下仍偏空,可以關注超跌修復的機會。配置需求可擇機入場,交易需求謹慎為宜。風險因子:1)美股調整;2)中美關系;3)期權市場交易情緒再起;4)貨幣超預期收緊;5)財政大力度擴張股指期貨:昨日指數企穩反彈,創業板繼續大幅分流場內資金,市場情緒整體仍顯謹慎,目前仍是高位震蕩狀態。國債期貨:配置需求可擇機入場,交易需求謹慎為宜。股指期權:短期隱波仍有一定的下行空間,波動率賣方謹慎續持,日內Gamma交易為主。
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