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國債期貨行情外資流入 期貨大漲多單可止盈
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股指風格加速轉向，外資流入或助漲債市策略跟蹤股市方面，風格加速轉向IF。從昨日盤面來看，風格切換進行時。其中，受益于外圍降息因素利好，國內進一步寬松預期走強，同時疊加大基建推動，進一步加速短期風格轉向IF。IC方面，由于前期創業板漲勢過高，疊加近期部分科技基金加速建倉完畢，短線資金支撐有所減弱。因此。維持風格轉向判斷，月度級別維度持有IF多單。期權方面，關注日內交易機會。從近幾日的情況來看，期權市場投資者情緒正逐漸回歸理性，但整體市場偏謹慎的結構并未改變。短期來看，隱含波動率繼續維持震蕩的可能性較高，在當前標的持續震蕩的時點，投資者可關注利用期權交易市場日內V型結構的機會。債市方面，多頭思路延續。昨日央行并未開展公開市場操作，但DR001、DR007分別下降15、8BP，其中DR007為節后的特惠水平，這可能意味著市場預期央行會放松貨幣。前天美國10年國債收益率下降8BP，中美10年國債利差雖然已經處于高位，但仍在擴大。再考慮到人民幣表現不錯，外資流入的可能性較大。我們建議投資者仍以多頭思路為主，操作上可提高頭寸的靈活性，采取多單部分逢高止盈與逢低做多的區間操作。風險因子：1）國內外疫情進展；2）復工節奏好于預期 國債期貨行情外資流入 期貨大漲多單可止盈
期債觀點：外資流入或助漲債市，多頭思路延續（1）成交持倉1日變動：T、TF、TS次季成交量分別變動9029、111、1511手，持倉量分別變動5233、1460、45手；（2）跨期價差1日變動：T、TF、TS當季-次季分別為-0.120、-0.115、-0.040元；（3）跨品種價差1日變動：TS次季*2-TF次季價差（0.097）、TS次季*3.5-T次季價差（-0.058）、TS次季*2-TF次季價差（-0.080）；（4）T、TF、TS次季基差收于0.7755、0.8084、0.0892，1日變動0.1128、-0.4333、-0.2040元。邏輯：昨日債市大漲，T2006合約上漲0.42%。受前天美聯儲降息50BP影響，T2006開盤上漲0.25%，盤中繼續震蕩上行。期貨收盤后，10年期國債現券收益率繼續下降1BP左右，收益率下降趨勢仍在延續中。目前海外疫情仍在擴散，美國死亡病例數從前一天的6人增加至9人，但確診病例數仍只有125例。按照千分之八的死亡率估計，美國實際感染人數可能在1125人。考慮到美國對新冠病毒的檢測力度不足，不排除部分死亡病例因為沒有檢測而未計入統計。美國及全球防疫形勢仍然不容樂觀。昨日央行并未開展公開市場操作，但DR001、DR007分別下降15、8BP，其中DR007為節后的特惠水平，這可能意味著市場預期央行會放松貨幣。前天美國10年國債收益率下降8BP，中美10年國債利差雖然已經處于高位，但仍在擴大。再考慮到人民幣表現不錯，外資流入的可能性較大。我們建議投資者仍以多頭思路為主，操作上可提高頭寸的靈活性，采取多單部分逢高止盈與逢低做多的區間操作。考慮到期限利差處于相對高位，我們建議曲線走平策略可繼續持有，但需要關注資金面是否會繼續松弛。操作建議：多單部分逢高止盈與逢低做多的區間操作相結合，曲線走平策略可繼續持有風險因子：1）疫情迅速得到控制；2）復工節奏好于預
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