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滬深300股指期權(quán)交易利用日內(nèi)V型結(jié)構(gòu)的機(jī)會
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觀點(diǎn)：外圍市場降息，風(fēng)格加速轉(zhuǎn)向IF（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于-8.85點(diǎn)、2.63點(diǎn)、-58.11點(diǎn)，較上一交易日變化10.11點(diǎn)、8.08點(diǎn)、31.51點(diǎn)；（2）IF、IH、IC跨期價(jià)差(當(dāng)月-次月）收于2.4點(diǎn)、0.8點(diǎn)、35.2點(diǎn)，較上一交易日變化3.4點(diǎn)、3.2點(diǎn)、2點(diǎn)；（3）IF、IH、IC持倉分別變化-4068手、-747手、-2039手；（4）滬股通凈流入24.84億，深股通凈流入-9.06億；（5）澳門金管局下調(diào)貼現(xiàn)窗基本利率50個基點(diǎn)至1.50%；滬深300股指期權(quán)交易利用日內(nèi)V型結(jié)構(gòu)的機(jī)會（6）財(cái)政部：減稅降費(fèi)方面還會有新政策出臺。邏輯：昨日兩市寬幅震蕩，盡管尾盤拉升，但從兩市成交量回落1萬億以內(nèi)，量能有所收窄來看，并未改變目前市場情緒趨向謹(jǐn)慎。從昨日盤面來看，風(fēng)格切換進(jìn)行時(shí)。其中，受益于外圍降息因素利好，國內(nèi)進(jìn)一步寬松預(yù)期走強(qiáng)，同時(shí)疊加大基建推動，進(jìn)一步加速短期風(fēng)格轉(zhuǎn)向IF。IC方面，由于前期創(chuàng)業(yè)板漲勢過高，疊加近期部分科技基金加速建倉完畢，短線資金支撐有所減弱。因此。維持風(fēng)格轉(zhuǎn)向判斷，月度級別維度持有IF多單。操作建議：短線風(fēng)格偏I(xiàn)F，IF多單風(fēng)險(xiǎn)因子：1）海外疫情擴(kuò)散；震蕩偏多股指期權(quán)觀點(diǎn)：隱含波動率短期較穩(wěn)定，關(guān)注日內(nèi)交易機(jī)會邏輯：昨日標(biāo)的震蕩運(yùn)行，期權(quán)市場成交規(guī)模連續(xù)三日下降，各期權(quán)隱含波動率相對較穩(wěn)定，300期權(quán)系列隱波仍明顯高于50ETF期權(quán)。從近幾日的情況來看，期權(quán)市場投資者情緒正逐漸回歸理性，但整體市場偏謹(jǐn)慎的結(jié)構(gòu)并未改變。短期來看，隱含波動率繼續(xù)維持震蕩的可能性較高，在當(dāng)前標(biāo)的持續(xù)震蕩的時(shí)點(diǎn)，投資者可關(guān)注利用期權(quán)交易市場日內(nèi)V型結(jié)構(gòu)的機(jī)會。同時(shí)，結(jié)合我們對于股指風(fēng)格轉(zhuǎn)向的判斷，推薦利用300期權(quán)構(gòu)建牛市價(jià)差組合。操作建議：300期權(quán)牛市價(jià)差組合風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫情擴(kuò)散；2）市場大幅流動
重要信息資訊跟蹤1.央行會同財(cái)政部、銀保監(jiān)會召開金融支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展座談會暨電視電話會。會議強(qiáng)調(diào)，金融部門要按照“穩(wěn)預(yù)期、擴(kuò)總量、分類抓、重展期、創(chuàng)工具、抓落實(shí)”的工作思路，把金融支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作抓緊抓實(shí)抓細(xì)。穩(wěn)健的貨幣政策更加注重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體系，釋放LPR改革潛力。要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位和“不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段”要求，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性。2. 2月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI為26.5，為2005年11月調(diào)查開展以來首次落入榮枯分界線以下。2月財(cái)新中國綜合PMI為27.5，大幅下降24.4個百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新低。3. 國家衛(wèi)健委：3月3日31個�。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新型冠狀病毒肺炎確診病例119例，新增死亡38例，新增疑似143例，新增治愈2652例4.香港金管局將基準(zhǔn)利率下調(diào)50個基點(diǎn)至1.50%。澳門金管局宣布，下調(diào)貼現(xiàn)窗基本利率50個基點(diǎn)至1.5%。5.乘聯(lián)會初步數(shù)據(jù)顯示：中國2月份乘用車零售銷量同比減少80%，為近20年來最大降幅；估計(jì)中國1-2月乘用車零售銷量同比下降幅度達(dá)到41%。6.美聯(lián)儲埃文斯：降息是謹(jǐn)慎的決定，以增加多一點(diǎn)保險(xiǎn)；美國經(jīng)濟(jì)依然強(qiáng)勁；利率可能再度降至零，意味著美聯(lián)儲應(yīng)該使用其彈藥；預(yù)計(jì)疫情拖累GDP增速零點(diǎn)幾個百分點(diǎn)；除非疫情持續(xù)時(shí)間較預(yù)期長，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將回升。
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