大宗商品期貨交易觀點 國內(nèi)通脹數(shù)據(jù)對期貨價格的影響
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今日公布的國內(nèi)通脹數(shù)據(jù)略低于市場預(yù)期,農(nóng)產(chǎn)品的最終因素已基本消化,期貨市場反應(yīng)積極。大宗商品期貨投資者更擔心通縮壓力和需求下降。 大宗商品期貨交易觀點 國內(nèi)通脹數(shù)據(jù)對期貨價格的影響
從交易情緒的角度來看,忽視不利之處只看樂觀心態(tài)明顯的在最后,從日內(nèi)波動的節(jié)奏來看,因為之前的夜市恢復(fù)后,盤中波動往往會減緩和減緩,還會以太陽來回洗來洗去的人工波節(jié)律變化。
反反復(fù)復(fù)地洗刷市場,對于一天中跟隨交易類型的節(jié)奏來說,是一種考驗。我們在早期交易中提出的一個考慮因素是,在倉庫品種的清洗上,要比在頭寸減少中波動的品種上取笑更好,因為當天頭寸減少的波動更加武斷,根本沒有任何理由。
此外,化學(xué)工業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品的黑色鏈板繼續(xù)保持短抑制試驗的節(jié)奏,彩色系列品種的日內(nèi)清洗更多地反映在長資金減倉調(diào)整的波動上,而彩色系列目前還不是一個短的試驗環(huán)節(jié)。
理論和實踐證明,期貨遠期定價是對當期現(xiàn)貨價格的一種偏頗估計。當我輸入這些詞時,我正在抖出來的是一種欺騙性的估計。
對于各種獨立品種的水差曲線中的人,期貨交易者的生存解只能回到增倉、追殺、增倉、減倉、跑動的節(jié)奏上,一次抓一個。
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