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現(xiàn)券修復(fù)國(guó)債期貨深度貼水 也為多頭提供保護(hù)
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昨日，中美摩擦擾動(dòng)繼續(xù)，市場(chǎng)延續(xù)避險(xiǎn)風(fēng)格。資金利率趨于穩(wěn)定后，債市也有所修復(fù)。短期看，市場(chǎng)風(fēng)格預(yù)計(jì)延續(xù)防御特征。股市風(fēng)格反轉(zhuǎn)契機(jī)關(guān)注：一是中美摩擦擾動(dòng)遞減，二是降息預(yù)期重燃。在此之前，市場(chǎng)將延續(xù)橫盤盤整格局。期權(quán)策略方面可持續(xù)關(guān)注日內(nèi)多Gamma的交易機(jī)會(huì)。債券市場(chǎng)關(guān)注期貨深度貼水下博弈修復(fù)行情的機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）中美關(guān)系趨緊；2）美股調(diào)整；3）海外疫情迅速得到控制
國(guó)債期貨觀點(diǎn)：資金利率趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)情緒有所修復(fù)（1）成交持倉(cāng)：T、TF、TS次季成交量分別為79241、38490、8492手，1日變動(dòng)3229、-8250、-166手，持倉(cāng)量分別為72839、39757、10905手，1日變動(dòng)1803、248、708手；（2）跨期價(jià)差：T、TF、TS當(dāng)季-次季價(jià)差分別為0.605、0.860、0.435元，1日變動(dòng)-0.070、-0.205、-0.220元；（3）跨品種價(jià)差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T次季價(jià)差分別為103.870、100.445、304.760元，1日變動(dòng)0.325、-0.050、0.225元；（4）基差：T、TF、TS次季基差分別為0.761、0.851、0.542，1日變動(dòng)-0.028、-0.205、-0.161元。（5）央行開展2400億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.2％，與上次持平。震蕩 現(xiàn)券修復(fù)國(guó)債期貨深度貼水 也為多頭提供保護(hù)
邏輯：昨日T、TF、TS2009分別上漲0.25%、0.28%、0.12%，曲線有所走陡。昨日央行開展2400億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.2％，與上次持平。央行連續(xù)兩日投放資金表現(xiàn)出呵護(hù)資金面的態(tài)度。昨日DR001、DR007分別為2.11%、2.18%，已經(jīng)回歸到政策利率的水平。在央行通過OMO投放資金的情況下，DR007不太可能持續(xù)超過2.2%。隨著5月份專項(xiàng)債密集發(fā)行結(jié)束，下周資金面有可能邊際松弛。因此，昨日現(xiàn)券市場(chǎng)情緒也明顯修復(fù)，2年以上期限國(guó)債收益率均有所下降。目前期貨深度貼水也為多頭提供保護(hù)，投資者可適當(dāng)擇機(jī)博弈修復(fù)行情。操作建議：趨勢(shì)觀望或適當(dāng)博弈修復(fù)行情風(fēng)險(xiǎn)因子：1）海外疫情迅速得到控制；2）財(cái)政大力度擴(kuò)張
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邏輯：昨日T、TF、TS2009分別上漲0.25%、0.28%、0.12%，曲線有所走陡。昨日央行開展2400億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.2％，與上次持平。央行連續(xù)兩日投放資金表現(xiàn)出呵護(hù)資金面的態(tài)度。昨日DR001、DR007分別為2.11%、2.18%，已經(jīng)回歸到政策利率的水平。在央行通過OMO投放資金的情況下，DR007不太可能持續(xù)超過2.2%。隨著5月份專項(xiàng)債密集發(fā)行結(jié)束，下周資金面有可能邊際松弛。因此，昨日現(xiàn)券市場(chǎng)情緒也明顯修復(fù)，2年以上期限國(guó)債收益率均有所下降。目前期貨深度貼水也為多頭提供保護(hù)，投資者可適當(dāng)擇機(jī)博弈修復(fù)行情。操作建議：趨勢(shì)觀望或適當(dāng)博弈修復(fù)行情風(fēng)險(xiǎn)因子：1）海外疫情迅速得到控制；2）財(cái)政大力度擴(kuò)張
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