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期權標的市場持續上漲滬深300指數期權限制放寬本網投資客服全天候在線應答

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市場成交規模持續走高，短期情緒仍偏強摘要：➢策略推薦：關注不同品種之間的套利機會股指方面，假日波動可控，觀察情緒是否退潮。端午期間，歐美股市重挫，貿易摩擦升級以及疫情反復令外盤大幅調整。但我們傾向，其對于A股擾動有限，目前來看，考慮到7月中下旬解禁風險以及創業板估值虛高，未來繼續上行的壓力會不斷增大。期權策略方面，結合我們目前對于股指的觀點，趨勢策略方面，在情緒回暖的帶動下，可以擇機構建合成現貨多頭，獲取基差回復收益。波動率方面，更多的以收取時間價值的賣方為主，但需要做好極端的風險管理，以應對短期波動率走高的風險。隨著市場交易限制的逐漸放開，可以關注不同期權品種隱含波動率差回復的交易機會，同時滬深300指數由于包含更多的題材類股票，整體走勢可能會與上證50指數有較大差異，投資者可以關注兩類不同指數表現差異帶來的不同期權品種趨勢套利機會。風險因子：1）期權市場成交規模持續萎縮➢策略回顧：周度策略及日度策略表現均較強我們在上一期的策略報告中推薦了偏多交易為主，關注不同品種隱含波動率差回復。期權標的市場持續上漲滬深300指數期權限制放寬從上周市場的整體情況看，由于標的的整體偏強走勢，牛市價差組合表現較好，每日觀點策略與周度策略基本一致，各期權市場周度策略與日度策略平均收益率為14.19%。➢市場回顧：市場成交規模持續走高，短期進攻情緒持續偏強，中期持續謹慎上周，標的市場整體呈現持續上漲的態勢，期權市場成交規模持續走高。四種期權品種日均成交額25.85億元。滬市300ETF期權、上證50ETF期權、深市300ETF期權及中金所300指數期權日均成交額分別占比46.56%，32.78%，6.66%及14.00%，日內交易限制進一步放開后，股指期權成交占比持續走高。期權市場成交量PCR與成交額PCR均持續偏弱運行，均接近今年以來的特惠位水平，市場短期進攻的情緒持續偏強。但從偏度指數及持倉量PCR來看，自3月初以來，指標持續呈現震蕩走高的態勢，市場對于后期謹慎防守的情緒較濃厚。市場成交規模持續走高，短期進攻情緒持續偏強，中期持續謹慎。策略方面，建議更多關注不同期權品種隱含波動率差回復及標的表現差異帶來的交易機會。報告要點

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