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股指期權分紅影響 滬深300、上證50、中證500現金分紅點數
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現金分紅跟蹤：7月1日至7月7日，滬深300、上證50、中證500現金分紅點數為2.29點、0.00點、3.77點。矯正基差：6月30日，剔除分紅影響之后，IF2009、IH2009、IC2009矯正基差分別為-48.39點、-27.62點、-170.45點。展期建議：6月30日，IF2007空頭移倉至IF2008、IF2009、IF2012的矯正年化移倉成本分別為-0.19%、-1.02%、1.88%。IH2007空頭移倉至IH2008、IH2009、IH2012的矯正年化移倉成本分別為-5.34%、-4.54%、0.06%，IC2007空頭移倉至IC2008、IC2009、IC2012的矯正年化移倉成本分別為3.85%、9.69%、10.62%。股指期權分紅影響：對于行權價為4150點的IO2007期權，扣除分紅影響，看漲期權被低估25.85%，看跌期權被高估29.34%。對于行權價為4150點的IO2008期權，扣除分紅影響，看漲期權被低估19.89%，看跌期權被高估16.51%。7月1日至7月7日，滬深300、上證50、中證500等待實施的現金分紅點數分別為2.29點、0.00點、3.77點。
矯正基差（一）IF矯正基差截至6月30日，IF2007、IF2008、IF2009、IF2012實際基差為-43.36點、-77.96點、-94.36點、-134.76點，其中IF2007、IF2008、IF2009、IF2012包含分紅影響36.57點、43.29點、45.97點、45.97點，剔除分紅影響之后，IF2007、IF2008、IF2009、IF2012矯正基差分別為-6.79點、-34.67點、-48.39點、-88.79點，矯正后的年化折溢價率分別為-3.45%、-5.76%、-5.23%、-4.49%。
（二）IH矯正基差截至6月30日，IH2007、IH2008、IH2009、IH2012實際基差為-36.47點、-57.87點、-68.07點、-91.87點，其中IH2007、IH2008、IH2009、IH2012包含分紅影響34.34點、39.79點、40.45點、40.45點，剔除分紅影響之后，IH2007、IH2008、IH2009、IH2012矯正基差分別為-2.14點、-18.08點、-27.62點、-51.42點，矯正后的年化折溢價率分別為-1.54%、-4.25%、-4.23%、-3.68%。
（三）IC矯正基差截至6月30日，IC2007、IC2008、IC2009、IC2012實際基差為-62.02點、-130.42點、-195.62點、-360.82點，其中IC2007、IC2008、IC2009、IC2012包含分紅影響19.18點、24.54點、25.16點、25.16點，剔除分紅影響之后，IC2007、IC2008、IC2009、IC2012矯正基差分別為-42.83點、-105.88點、-170.45點、-335.65點，矯正后的年化折溢價率分別為-15.47%、-12.50%、-13.08%、-12.05%。
展期選擇（一）IF展期選擇截至6月30日，IF2007空頭移倉至IF2008、IF2009、IF2012的實際成本為34.60點、51.00點、91.40點，剔除分紅影響之后，IF2007空頭移倉至IF2008、IF2009、IF2012的矯正成本分別為-14.32點、-7.35點、33.05點，矯正后的年化移倉成本分別為-0.19%、-1.02%、1.88%。
IH展期選擇截至6月30日，IH2007空頭移倉至IH2008、IH2009、IH2012的實際成本為21.40點、31.60點、55.40點，剔除分紅影響之后，IH2007空頭移倉至IH2008、IH2009、IH2012的矯正成本分別為-27.17點、-23.09點、0.71點，矯正后的年化移倉成本分別為-5.34%、-4.54%、0.06%。
IC展期選擇截至6月30日，IC2007空頭移倉至IC2008、IC2009、IC2012的實際成本為68.40點、133.60點、298.80點，剔除分紅影響之后，IC2007空頭移倉至IC2008、IC2009、IC2012的矯正成本分別為39.12點、98.35點、263.55點，矯正后的年化移倉成本分別為3.85%、9.69%、10.62%
股指期權分紅影響對于行權價為4150點的IO2007期權，扣除分紅影響，看漲期權被低估25.85%，看跌期權被高估29.34%。對于行權價為4150點的IO2008期權，扣除分紅影響，看漲期權被低估19.89%，看跌期權被高估16.51%。
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矯正基差（一）IF矯正基差截至6月30日，IF2007、IF2008、IF2009、IF2012實際基差為-43.36點、-77.96點、-94.36點、-134.76點，其中IF2007、IF2008、IF2009、IF2012包含分紅影響36.57點、43.29點、45.97點、45.97點，剔除分紅影響之后，IF2007、IF2008、IF2009、IF2012矯正基差分別為-6.79點、-34.67點、-48.39點、-88.79點，矯正后的年化折溢價率分別為-3.45%、-5.76%、-5.23%、-4.49%。
（二）IH矯正基差截至6月30日，IH2007、IH2008、IH2009、IH2012實際基差為-36.47點、-57.87點、-68.07點、-91.87點，其中IH2007、IH2008、IH2009、IH2012包含分紅影響34.34點、39.79點、40.45點、40.45點，剔除分紅影響之后，IH2007、IH2008、IH2009、IH2012矯正基差分別為-2.14點、-18.08點、-27.62點、-51.42點，矯正后的年化折溢價率分別為-1.54%、-4.25%、-4.23%、-3.68%。
（三）IC矯正基差截至6月30日，IC2007、IC2008、IC2009、IC2012實際基差為-62.02點、-130.42點、-195.62點、-360.82點，其中IC2007、IC2008、IC2009、IC2012包含分紅影響19.18點、24.54點、25.16點、25.16點，剔除分紅影響之后，IC2007、IC2008、IC2009、IC2012矯正基差分別為-42.83點、-105.88點、-170.45點、-335.65點，矯正后的年化折溢價率分別為-15.47%、-12.50%、-13.08%、-12.05%。
展期選擇（一）IF展期選擇截至6月30日，IF2007空頭移倉至IF2008、IF2009、IF2012的實際成本為34.60點、51.00點、91.40點，剔除分紅影響之后，IF2007空頭移倉至IF2008、IF2009、IF2012的矯正成本分別為-14.32點、-7.35點、33.05點，矯正后的年化移倉成本分別為-0.19%、-1.02%、1.88%。
IH展期選擇截至6月30日，IH2007空頭移倉至IH2008、IH2009、IH2012的實際成本為21.40點、31.60點、55.40點，剔除分紅影響之后，IH2007空頭移倉至IH2008、IH2009、IH2012的矯正成本分別為-27.17點、-23.09點、0.71點，矯正后的年化移倉成本分別為-5.34%、-4.54%、0.06%。
IC展期選擇截至6月30日，IC2007空頭移倉至IC2008、IC2009、IC2012的實際成本為68.40點、133.60點、298.80點，剔除分紅影響之后，IC2007空頭移倉至IC2008、IC2009、IC2012的矯正成本分別為39.12點、98.35點、263.55點，矯正后的年化移倉成本分別為3.85%、9.69%、10.62%
股指期權分紅影響對于行權價為4150點的IO2007期權，扣除分紅影響，看漲期權被低估25.85%，看跌期權被高估29.34%。對于行權價為4150點的IO2008期權，扣除分紅影響，看漲期權被低估19.89%，看跌期權被高估16.51%。
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