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期權市場情緒進入持續過熱階段股票股指期權成交量PCR股票股指期權持倉量PCR➢近期成交量PCR持續下降至300期權上市以來的特惠水平。二季度以來，各期權市場成交量PCR基本維持震蕩態勢，但進入7月份后，由于期權標的持續的大幅上漲，期權成交量PCR大幅回落至300期權系列上市以來的特惠位水平，市場短期的交易情緒極度偏進攻。➢持倉量PCR一反常態高位回落。二季度市場整體呈現上漲趨勢，各期權市場持倉量PCR隨市場一同上行。但進入7月份之后，持倉量PCR一反常態自高位明顯回落，主要由于市場近期的大幅上漲使得短期認購期權持倉量大增的同時，認沽多頭頭寸同樣部分止損離。股指期權波動率分析 7月14日滬深300股指期權策略

短期市場波動帶來的交易機會較難延續股票股指期權加權隱含波動率上證50ETF期權7月3.3認購合約走勢➢上證50ETF期權5天漲幅超過350倍。主要是由于標的近期大漲結合期權合約隱含波動率大幅走高共同影響的，由于7月合約當前距離到期日還有十幾個交易日，所以即使標的7月6日大漲8.85%，但是并沒有出現像2019年2月25日，2月合約臨近到期時單日期權暴漲192倍的情況。➢市場情緒持續偏強，后期注意波動率風險。后期若期權標的受情緒影響持續大幅上漲，期權合約依舊會持續上沖。但從目前的情況看，各期權市場隱含波動率又來到了近幾年以來的高點附近，若后期標的情緒有所緩解，即使上行的趨勢不減，只要漲幅有所放緩，期權隱含波動率回落的概率較大，期權合約較難維持前。

不同期權品種隱含波動率差變動較大滬深300期權系列與50ETF期權波動率差滬深300期權系列波動率差➢不同期權品種隱含波動率差之間變動較大，但存在長期穩定運行區間。從不同期權品種的隱含波動率差的走勢來看，不同品種的隱含波動率差存在穩定的運行區間，但由于市場情緒以及交易制度的影響，不同期權隱含波動率差的變動幅度較大。➢近期隨著市場波動的再次放大，不同品種波動率差套利機會相對較多。滬深300期權系列上市時間剛過半年，在期權市場發展初期，由于成熟度相對較低，隨著標的市場的持續波動，不同品種之間的隱含波動率容易出現較大的變化，導致波動率差的套利機會相對較多。特比是近期，隨著市場波動的再次放大，期權波動率差套利。

期權策略展望風險因素◼1）期權市場持續萎靡；2）標的市場波動放緩短期波動率偏賣為主◼從目前的情況看，各期權市場隱含波動率又來到了近幾年以來的高點附近，若后期標的情緒有所緩解，即使上行的趨勢不減，只要漲幅有所放緩，期權隱含波動率回落的概率較大。趨勢交易仍偏多，但需注意波動率風險◼鑒于宏觀流動性充裕、公募有望轉向增量市、整體泡沫化并不嚴重，我們對于后市仍持積極思路。◼期權趨勢策略仍建議牛市價差組合或合成現貨多頭進行，避免波動率回落風險。關注不同品種的趨勢及波動率套利機會◼交易限制逐漸放開之后，股指期權隱波料相對有所回落，同時不同指數階段性表現差異顯現。關注不同品種的趨勢及波動率套利機會。

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