股市關注下方缺口支撐,或有反彈動能摘要:昨日統計局披露通脹數據,其中CPI與PPI剪刀差繼續縮窄,數據顯示宏觀經濟逐步修復,利潤向中上游遷移,經濟復蘇跡象明確。觀點:關注滬指下方缺口支撐,短期存超跌反彈動能(1)IF、IH、IC當月基差收于-7.39點、-14.50點、-23.22點,較上一交易日變化6.20、-4.79、10.87;(2)IF、IH、IC跨期價差(當月-次月)收于28.0點、11.2點、81.2點,較上一交易日變化4.4點、1.0點、0.6點;(3)IF、IH、IC持倉分別變化18167手、1935手、12702手;(4)滬股通凈流出6.68億,深股通凈流出8.93億。債市方面,符合預期的通脹數據以及央行凈投放提振短線情緒,昨日期債大漲。但鑒于基本面修復邏輯清晰以及中期資金面處于緊平衡,期債向上空間預計有限,趨勢層面依然是震蕩走勢,繼續關注短久期基差走擴策略。風險點:1)中美摩擦升級;2)美股持續大跌;3)貨幣政策超預期收緊。昨日股弱債強,原油以及美股大跌令資金改變大類配置。對于后市,在隔夜美股企穩、創業板低價股分流效應減弱的情況下,短期存在反彈動能,而債市目前仍是震蕩走勢。滬指下方缺口有支撐 股指期貨IF有反彈動能
股指期權觀點:隱波持續高位震蕩,關注跨品種套利邏輯:受美股再次大跌的影響,昨日A股低開,盤中震蕩走弱,各期權標的收跌,其中50指數下跌幅度小于滬深300指數。在市場情緒的影響下,期權成交規模再次上升,成交量PCR止跌回升。波動率方面,受市場大幅下跌的影響,今日隱含波動率有所回升,日內隱含波動率與標的呈現一定的負相關走勢。從目前情況來看,雖然標的大幅震蕩,但隱波并未出現持續沖高的現象,上升幅度有限,因此預計隱波仍處于高位震蕩的格局,前期未減倉的波動率賣方可適當獲利減倉,已減倉的投資者可暫時觀望,持續關注美股走勢。策略方面,在近期板塊表現分化較大的行情下,可持續關注50和300指數表現差異帶來的套利機會。操作建議:關注跨品種套利機會,隱波賣方謹慎續持風險因子:1)中美關系超預期發展;2)期權市場交易情緒再起
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