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股指期權波動率分析和交易規則2020年2月報
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股指期權2020年2月報
1. 波動率：短期沖高后持續回落至節前水平四種期權市場波動率自上周一大幅沖高回落之后，一直維持震蕩偏弱的態勢，目前已逐步回落至節前水平。但從近月期權的隱含波動率微笑結構來看，目前四種期權近月的隱含波動率均呈現明顯的左偏結構，表明投資者對于之后的市場表現相對持謹慎的態度。未來波動率會怎么走？目前期權市場波動率已經回歸至節前水平，市場情緒相對較平穩，未來波動率的走勢首先和疫情的走勢關系較大，若疫情轉好，波動率大概率維持目前的穩定偏弱狀態。其次，隨著市場情緒逐漸回暖，期權隱含波動率微笑結構會回復正常。股指期權波動率分析和交易規則
2. 短期策略：關注“末日”期權波動從PCR指標的情況看，四種期權品種的各類PCR指標均回歸至1附近，期權市場整體多空情緒較穩定，但持倉量PCR與成交量PCR持續上升的趨勢也反映出目前期權投資者對未來市場不確定性的擔憂。目前期權市場即將迎來一個重要的時間點，下周五滬深300股指期權2月合約即將到期，下下周周三50ETF期權及300ETF期權2月合約也將到期，2月到期的期權合約在下周將集中進入“末日輪”。短期關注“末日”期權波動：“末日”期權對標的價格變動非常敏感，受疫情不確定性的影響，波動率大概率會因情緒擾動而短期沖高，建議投資者關注本輪“末日”期權的做多波動率策略。
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