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短反彈趨勢交易，關注做空波動率機會報告摘要: ➢策略推薦：牛市價差策略參與短反彈，擇機構建做空波動率組合股指方面，我們注意到了一些邊際改善的跡象，一是28日陸股通大舉布局創業板，部分資金開始低位布局，二是28日尾盤標普50快捷期貨反抽，三是業績快報披露完畢，業績雷風險消除，四是本周偏股型基金新成立份額依然較高，市場不缺增量資金，于是只要美股企穩，A股本周存在短反彈的動能。結合我們目前對于股指的觀點，上周A股整體呈現回落調整的態勢，本周或有短反彈的可能，投資者可構建牛市價差策略追蹤市場短期反彈的收益。其次，本周VIX指數升至近兩年以來的最高位。四種金融期權市場沖高做多波動率組合盈利好本周若市場出現一定調整，則期權波動率回落的概率較大。投資者可擇機構建做空波動率組合，獲取波動率回落的收益。風險因子：1）疫情擴散；2）市場大幅波動➢策略回顧：做多波動率組合表現較好，牛市價差策略稍弱我們在上周的策略報告中推薦了利用遠月期權構建牛市價差組合及關注近月期權的做多波動率機會。從上周的整體情況看，牛市價差組合表現較差，做多波動率組合表現稍好。由于上周標的價格持續走低與市場波動率的提升，各期權市場牛市價差組合平均收益率-34.00%，做多波動率組合平均收益率18.89%。特別是上周的后半段，由于受市場情緒波動的影響，做多波動率策略表現優異。➢市場回顧：成交規模持續走高，多空情緒出現分歧上周，隨著標的市場的順勢調整，股票及股指期權市場成交規模波動較大，相比前一周整體成交水平持續上升，滬市300ETF期權、上證50ETF期權、深市300ETF期權及中金所300指數期權日均成交額分別占比46.97%，34.81%，8.64%及9.58%。從波動率情況來看，周中由于標的市場的穩定表現，期權波動率相對較平淡，但周五市場大幅回調，期權隱含波動率再度沖高。從不同執行價的成交量分布來看，期權市場的多空情緒出現分歧，認購認沽期權均主要集中在虛值附近。同時四種期權市場成交量PCR與成交額PCR再次沖高，市場整體仍然表現偏謹慎。

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