股指期權進一步放開，關注不同品種交易機會摘要：➢股指期權日內開倉限制進一步放開6月18日晚間，中金所發布公告，宣布對滬深300股指期權交易限額進行進一步優化，6月22日起單個品種日內開倉交易由之前的100手增加至200手，單個月份期權合約日內開倉交易由之前的50手增加至100手，深度虛值合約日內開倉交易由之前的20手增加至30手。股指期權進一步放開 日內開倉限額調整為200手 股指期權日內開倉限制進一步放開后，市場成交規模將進一步增加，同時有助于不同期權市場隱含波動率差的回復。➢策略推薦：偏多交易為主，關注不同品種隱含波動率差回復股指方面，情緒高位未至。短期依然建議偏多思路，一方面美股即使有調整，空間力度也會相對有限，其對于A股擾動遞減，另一方面部分指標顯示情緒高位未至，故預計指數仍有上沖空間。期權策略方面，結合我們目前對于股指的觀點，趨勢策略方面，仍以偏多思路對待，建議繼續持有牛市價差組合。波動率方面，可以適當關注不同期權市場隱含波動率差回落帶來的交易機會。同時，短期在標的進行反復調整時，對于市場趨勢變動把握不準的投資者，建議擇機構建GammaScalping策略。風險因子：1）期權市場成交規模持續萎縮➢策略回顧：周度策略及日度策略表現均較強我們在上一期的策略報告中推薦了關注日內交易機會，GammaScalping策略擇機參與。從上周市場的整體情況看，由于標的的整體偏強走勢，GammaScalping組合表現較好，各期權市場周度策略收益率均為6.34%，日度策略平均收益率為21.86%。➢市場回顧：市場成交規模持續走高，短期進攻情緒過熱，中期持續謹慎期權市場成交規模有所走高。四種期權品種日均成交額24.21億元。隨著標的的持續上漲，期權市場短期進攻的情緒過熱，但中期仍持謹慎姿態。股指期權日內開倉限制進一步放開，有助于市場的良性發展。策略方面，建議牛市價差組合續持，同時適當關注不同期權市場隱含波動率差回落帶來的交易機會。報告要點

策略回顧與推薦：偏多交易為主，關注不同品種隱含波動率差回復➢上周策略跟蹤：關注日內交易機會，GammaScalping策略擇機參與我們在上周的策略報告中推薦了關注日內交易機會，GammaScalping策略擇機參與。從市場的整體情況看，由于標的的整體偏強走勢，GammaScalping組合表現較好，各期權市場平均收益率6.34%。同樣我們也根據期權的日觀點構建策略進行跟蹤，每日開盤時根據當日的期權日度觀點構建策略，收盤時平倉，追蹤日度觀點的策略表現。從上周的市場表現來看，每日觀點策略平均收益率21.86%。具體的期權日度觀點，可以查閱每日的金融日報。


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